Сравнение HSEU.L с HMWD.L
HSEU.L (HSBC Europe Screened Equity UCITS ETF EUR (Acc)) and HMWD.L (HSBC MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HSEU.L is a Europe Large-Cap Blend Equity fund tracking the FTSE Developed Europe ESG Low Carbon Select Index, while HMWD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSEU.L returned 10.14%/yr vs 12.17%/yr for HMWD.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HSEU.L и HMWD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSEU.L торгуется в EUR, в то время как HMWD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMWD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSEU.L показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у HMWD.L с доходностью 11.95%.
HSEU.L
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 10.49%
- С начала года
- 14.29%
- 1 год
- 25.09%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- —
HMWD.L
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -0.13%
- 6 месяцев
- 8.91%
- С начала года
- 11.95%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 12.62%
Сравнение доходности по годам HSEU.L и HMWD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSEU.L HSBC Europe Screened Equity UCITS ETF EUR (Acc) | 14.29% | 18.95% | 9.59% | 15.27% | -11.04% | 18.74% | 9.08% |
HMWD.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 11.95% | 6.70% | 26.99% | 20.88% | -13.18% | 31.60% | 12.26% |
Correlation
The correlation between HSEU.L and HMWD.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.71 |
The correlation between HSEU.L and HMWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSEU.L vs. HMWD.L — Ранг доходности на риск
HSEU.L
HMWD.L
Сравнение HSEU.L c HMWD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Europe Screened Equity UCITS ETF EUR (Acc) (HSEU.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSEU.L | HMWD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 3.36 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 12.47 | -3.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSEU.L и HMWD.L
Максимальная просадка HSEU.L за все время составила -21.47%, что меньше максимальной просадки HMWD.L в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSEU.L и HMWD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSEU.L | HMWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.47% | -33.51% | +12.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | -6.50% | -3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.61% | -21.05% | +6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -21.05% | -0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -1.23% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -4.50% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 1.75% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSEU.L и HMWD.L
HSBC Europe Screened Equity UCITS ETF EUR (Acc) (HSEU.L) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что HSEU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSEU.L | HMWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 3.01% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.84% | 9.56% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 12.42% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 15.02% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 15.80% | -1.09% |
Сравнение комиссий HSEU.L и HMWD.L
И HSEU.L, и HMWD.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSEU.L и HMWD.L
HSEU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMWD.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 1.18% | 1.24% | 1.43% | 1.57% | 1.79% | 1.31% | 1.44% | 1.91% | 2.23% | 1.81% | 2.00% | 1.93% |
HSEU.L HSBC Europe Screened Equity UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HSEU.L and HMWD.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSEU.L and HMWD.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
HSEU.L is categorized as Europe Large-Cap Blend Equity, while HMWD.L is Global Equities. HSEU.L tracks FTSE Developed Europe ESG Low Carbon Select Index, while HMWD.L tracks MSCI ACWI NR USD.
Подберите оптимальное распределение для HSEU.L и HMWD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор