PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HSEP.L с IMIB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSEP.L с IMIB.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HSEP.L (HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF EUR) and IMIB.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - HSEP.L tracks the MSCI Europe NR EUR while IMIB.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSEP.L returned 9.99%/yr vs 21.06%/yr for IMIB.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. HSEP.L charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for IMIB.L.

Доходность

Сравнение доходности HSEP.L и IMIB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF EUR (HSEP.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSEP.L торгуется в GBP, в то время как IMIB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMIB.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSEP.L показывает доходность 11.27%, что значительно ниже, чем у IMIB.L с доходностью 15.82%.

HSEP.L

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.87%
6 месяцев
8.45%
С начала года
11.27%
1 год
22.97%
3 года*
15.10%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—

IMIB.L

1 день
-0.42%
1 месяц
-2.62%
6 месяцев
14.12%
С начала года
15.82%
1 год
32.64%
3 года*
26.97%
5 лет*
21.06%
10 лет*
15.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSEP.L и IMIB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSEP.L
HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF EUR		11.27%25.19%4.60%13.09%-6.18%11.05%-1.98%
IMIB.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		15.82%43.78%13.17%30.55%-3.59%18.30%14.61%

Correlation

The correlation between HSEP.L and IMIB.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.83

The correlation between HSEP.L and IMIB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSEP.L и IMIB.L

Секторы
HSEP.L
IMIB.L

Финансовые услуги

28.2%
45.3%

Потребительский защитный сектор

15.8%
0.4%

Промышленность

14.5%
11.4%

Технологии

13.3%
5.5%

Здравоохранение

8.9%
1.2%

Коммунальные услуги

5.9%
15.9%

Потребительский циклический сектор

5.5%
9.9%

Коммуникационные услуги

3.6%
1.7%

Сырьевые материалы

2.9%
0.5%

Энергетика

1.2%
7.9%

Недвижимость

0.2%
0.3%

Финансовые услуги

HSEP.L
28.2%
IMIB.L
45.3%

Потребительский защитный сектор

HSEP.L
15.8%
IMIB.L
0.4%

Промышленность

HSEP.L
14.5%
IMIB.L
11.4%

Технологии

HSEP.L
13.3%
IMIB.L
5.5%

Здравоохранение

HSEP.L
8.9%
IMIB.L
1.2%

Коммунальные услуги

HSEP.L
5.9%
IMIB.L
15.9%

Потребительский циклический сектор

HSEP.L
5.5%
IMIB.L
9.9%

Коммуникационные услуги

HSEP.L
3.6%
IMIB.L
1.7%

Сырьевые материалы

HSEP.L
2.9%
IMIB.L
0.5%

Энергетика

HSEP.L
1.2%
IMIB.L
7.9%

Недвижимость

HSEP.L
0.2%
IMIB.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF EUR

iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с HSEP.L:
HSEP.L с HSTC.LHSEP.L с CS1.LHSEP.L с HSPX.LHSEP.L с HSTE.LHSEP.L с MVED.LHSEP.L с IMV.LHSEP.L с GLD
Часто сравнивают с IMIB.L:
IMIB.L с ESIF.LIMIB.L с SPMOIMIB.L с X7PP.LIMIB.L с VOOIMIB.L с BNKE.LIMIB.L с PSRE.LIMIB.L с EEIP.L

Доходность на риск

HSEP.L vs. IMIB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSEP.L
Ранг доходности на риск HSEP.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSEP.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSEP.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSEP.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSEP.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSEP.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IMIB.L
Ранг доходности на риск IMIB.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIB.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIB.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIB.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIB.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIB.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSEP.L c IMIB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF EUR (HSEP.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSEP.LIMIB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.15

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.92

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

3.16

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.16

11.23

-4.07

HSEP.L vs. IMIB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSEP.L на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMIB.L равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSEP.L и IMIB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSEP.L и IMIB.L

Максимальная просадка HSEP.L за все время составила -17.96%, что меньше максимальной просадки IMIB.L в -70.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSEP.L и IMIB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSEP.LIMIB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.96%

-70.29%

+52.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-10.28%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.27%

-15.58%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-24.06%

+6.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-3.66%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-33.77%

+29.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.90%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности HSEP.L и IMIB.L

HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF EUR (HSEP.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) имеют волатильность 3.84% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSEP.LIMIB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.80%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

12.61%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

15.14%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

17.91%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

19.27%

-0.49%

Сравнение комиссий HSEP.L и IMIB.L

HSEP.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IMIB.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSEP.L и IMIB.L

HSEP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMIB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSEP.L
HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMIB.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		3.78%3.83%4.53%3.77%3.90%3.15%1.44%3.41%0.00%0.61%2.82%2.15%

Часто задаваемые вопросы

HSEP.L and IMIB.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HSEP.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSEP.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for IMIB.L.

HSEP.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IMIB.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.15% for HSEP.L and 0.35% for IMIB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSEP.L и IMIB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор