Сравнение HSEM.L с HSPX.L
HSEM.L (HSBC Emerging Market Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)) and HSPX.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HSEM.L is a Global Emerging Markets Equity fund tracking the FTSE Emerging ESG Low Carbon Select Index, while HSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSEM.L returned 6.16%/yr vs 12.79%/yr for HSPX.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSEM.L charges 0.18%/yr vs 0.09%/yr for HSPX.L.
Доходность
Сравнение доходности HSEM.L и HSPX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSEM.L торгуется в USD, в то время как HSPX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSPX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSEM.L показывает доходность 10.07%, что значительно выше, чем у HSPX.L с доходностью 8.93%.
HSEM.L
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- -4.44%
- 6 месяцев
- 4.72%
- С начала года
- 10.07%
- 1 год
- 22.67%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- —
HSPX.L
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 8.05%
- С начала года
- 8.93%
- 1 год
- 19.85%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 14.80%
Сравнение доходности по годам HSEM.L и HSPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSEM.L HSBC Emerging Market Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 10.07% | 29.57% | 15.18% | 4.33% | -18.08% | 0.52% | 14.23% |
HSPX.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 8.93% | 17.62% | 25.20% | 26.27% | -18.82% | 29.77% | 8.38% |
Correlation
The correlation between HSEM.L and HSPX.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2020 г. | 0.59 |
The correlation between HSEM.L and HSPX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSEM.L vs. HSPX.L — Ранг доходности на риск
HSEM.L
HSPX.L
Сравнение HSEM.L c HSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Emerging Market Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSEM.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSEM.L | HSPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.26 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | 9.22 | -2.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSEM.L и HSPX.L
Максимальная просадка HSEM.L за все время составила -36.19%, что меньше максимальной просадки HSPX.L в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSEM.L и HSPX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSEM.L | HSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.19% | -43.22% | +7.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.15% | -8.73% | -2.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.38% | -18.51% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.50% | -25.36% | -6.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -1.74% | -4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.07% | -8.93% | -5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 2.15% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSEM.L и HSPX.L
HSBC Emerging Market Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSEM.L) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что HSEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSEM.L | HSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 3.22% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.60% | 8.76% | +6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.17% | 11.70% | +6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 15.61% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 16.00% | +2.09% |
Сравнение комиссий HSEM.L и HSPX.L
HSEM.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии HSPX.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSEM.L и HSPX.L
HSEM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSEM.L HSBC Emerging Market Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HSPX.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 0.84% | 0.94% | 0.98% | 1.19% | 1.27% | 0.95% | 1.41% | 1.47% | 1.60% | 1.54% | 1.49% | 1.61% |
Часто задаваемые вопросы
HSEM.L and HSPX.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSPX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSPX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for HSEM.L.
HSEM.L is categorized as Global Emerging Markets Equity, while HSPX.L is S&P 500. HSEM.L tracks FTSE Emerging ESG Low Carbon Select Index, while HSPX.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.18% for HSEM.L and 0.09% for HSPX.L.
Подберите оптимальное распределение для HSEM.L и HSPX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор