- ISIN
- IE00BKY59G90
- Эмитент
- HSBC
- Дата выпуска
- 27 авг. 2020 г.
- Регион
- Global (Emerging Markets)
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- FTSE Emerging ESG Low Carbon Select Index
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HSEM.L
HSBC Emerging Market Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSEM.L) прибавил 10.1% с начала года. Текущая цена акции HSEM.L — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HSEM.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,348.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HSBC Emerging Market Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSEM.L) показал доход в 10.07% с начала года и 22.67% за последние 12 месяцев.
HSBC Emerging Market Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- -4.44%
- 6 месяцев
- 4.72%
- С начала года
- 10.07%
- 1 год
- 22.67%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность HSEM.L по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 авг. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -10.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении HSEM.L закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 16 мар. 2022 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.58% | 2.56% | -8.89% | 11.28% | 3.84% | -2.68% | -1.72% | 10.07% | |||||
| 2025 | 2.23% | -0.64% | 1.29% | -0.76% | 4.43% | 6.09% | 1.91% | 3.36% | 7.43% | 0.41% | -1.28% | 2.12% | 29.57% |
| 2024 | -3.17% | 3.82% | 2.78% | 0.15% | 0.80% | 3.91% | 1.53% | 1.99% | 8.68% | -3.34% | -2.37% | 0.07% | 15.18% |
| 2023 | 7.96% | -7.01% | 2.59% | -0.61% | -3.93% | 5.37% | 4.79% | -6.31% | -2.71% | -3.42% | 5.69% | 3.28% | 4.33% |
| 2022 | 0.32% | -3.47% | -3.40% | -5.87% | 0.15% | -4.69% | -1.38% | 0.39% | -10.40% | -3.20% | 14.76% | -1.09% | -18.08% |
| 2021 | 3.76% | 0.88% | -0.87% | 0.69% | 2.48% | -0.18% | -5.71% | 2.77% | -3.01% | 0.52% | -2.51% | 2.11% | 0.52% |
Метрики бенчмарка
HSBC Emerging Market Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) has an annualized alpha of 1.94%, beta of 0.46, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 27, 2020.
- This ETF participated in 74.37% of S&P 500 Index downside but only 57.21% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.46 may look defensive, but with R2 of 0.18 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.18 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.94%
- Бета
- 0.46
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 57.21%
- Участие в снижении
- 74.37%
Комиссия
Комиссия HSEM.L составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HSEM.L имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HSBC Emerging Market Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSEM.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSEM.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.03 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | 8.80 | -2.53 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
HSBC Emerging Market Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) показал максимальную просадку в 36.19%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 678 торговых сессий.
Текущая просадка HSBC Emerging Market Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) составляет 6.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-36.19%окт. 2022 г. | 1y 8mo | 2y 8mo | 4y 4moфевр. 2021 г. - июль 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-11.15%март 2026 г. | 22d | 28d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-6.40%сент. 2020 г. | 8d | 14d | 22dсент. 2020 г. - окт. 2020 г. | — |
-6.38%июнь 2026 г. | 7d | — | 1mo 15dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-6.08%нояб. 2025 г. | 22d | 1mo 12d | 2mo 4dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| HSEM.L | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.19% | -56.78% | +20.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.15% | -9.10% | -2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.38% | -18.90% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.50% | -25.43% | -6.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -2.00% | -4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.07% | -10.70% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 2.10% | +1.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HSEM.L
Добавьте HSBC Emerging Market Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HSEM.L