PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSEF.L с E127.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSEF.L с E127.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSEF.L (HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD) and E127.L (Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from HSBC and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSEF.L returned 7.39%/yr vs 9.22%/yr for E127.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. HSEF.L charges 0.18%/yr vs 0.14%/yr for E127.L.

Доходность

Сравнение доходности HSEF.L и E127.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSEF.L) и Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSEF.L показывает доходность 15.11%, что значительно ниже, чем у E127.L с доходностью 26.18%.

HSEF.L

1 день
-0.64%
1 месяц
1.25%
С начала года
15.11%
6 месяцев
14.32%
1 год
37.60%
3 года*
17.57%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—

E127.L

1 день
-1.40%
1 месяц
3.67%
С начала года
26.18%
6 месяцев
27.34%
1 год
53.56%
3 года*
21.77%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSEF.L и E127.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSEF.L
HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD		15.11%20.85%17.02%-1.33%-8.36%1.82%11.41%
E127.L
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist		26.18%25.81%10.12%3.48%-9.65%-1.28%13.53%

Correlation

The correlation between HSEF.L and E127.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2020 г.

0.95

The correlation between HSEF.L and E127.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSEF.L и E127.L

Секторы
HSEF.L
E127.L

Технологии

40.2%
36.9%

Финансовые услуги

21.2%
19.5%

Сырьевые материалы

9.3%
6.6%

Потребительский циклический сектор

9.2%
9.6%

Промышленность

4.8%
7.5%

Энергетика

4.2%
4.1%

Здравоохранение

4.0%
2.9%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.7%
6.9%

Коммунальные услуги

1.1%
2.1%

Недвижимость

0.6%
1.0%

Технологии

HSEF.L
40.2%
E127.L
36.9%

Финансовые услуги

HSEF.L
21.2%
E127.L
19.5%

Сырьевые материалы

HSEF.L
9.3%
E127.L
6.6%

Потребительский циклический сектор

HSEF.L
9.2%
E127.L
9.6%

Промышленность

HSEF.L
4.8%
E127.L
7.5%

Энергетика

HSEF.L
4.2%
E127.L
4.1%

Здравоохранение

HSEF.L
4.0%
E127.L
2.9%

Потребительский защитный сектор

HSEF.L
2.9%
E127.L
3.0%

Коммуникационные услуги

HSEF.L
2.7%
E127.L
6.9%

Коммунальные услуги

HSEF.L
1.1%
E127.L
2.1%

Недвижимость

HSEF.L
0.6%
E127.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD

Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с HSEF.L:
HSEF.L с EMVL.LHSEF.L с EMQQHSEF.L с XZEM.DEHSEF.L с EMIM.LHSEF.L с WLDS.LHSEF.L с GLDHSEF.L с HDEM.L
Часто сравнивают с E127.L:
E127.L с SPXP.LE127.L с AEMU.LE127.L с FEMD.LE127.L с SEGM.LE127.L с AEME.LE127.L с MXFP.LE127.L с HEMC.L

Доходность на риск

HSEF.L vs. E127.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSEF.L
Ранг доходности на риск HSEF.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSEF.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSEF.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSEF.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSEF.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSEF.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
E127.L
Ранг доходности на риск E127.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E127.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E127.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E127.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E127.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E127.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSEF.L c E127.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSEF.L) и Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSEF.LE127.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
3.25

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
4.14

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.60

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

5.04

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

18.09

-4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSEF.L vs. E127.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSEF.L на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа E127.L равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSEF.L и E127.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSEF.LE127.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

3.25

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.57

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.74

-0.15

Просадки

Сравнение просадок HSEF.L и E127.L

Максимальная просадка HSEF.L за все время составила -23.33%, что меньше максимальной просадки E127.L в -26.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSEF.L и E127.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSEF.LE127.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.33%

-26.68%

+3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-10.82%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-15.31%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.36%

-22.89%

+3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-2.33%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-10.34%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.02%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HSEF.L и E127.L

Текущая волатильность для HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSEF.L) составляет 5.49%, в то время как у Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что HSEF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с E127.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSEF.LE127.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

7.32%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

14.30%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

16.79%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

16.18%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

16.39%

-0.68%

Сравнение комиссий HSEF.L и E127.L

HSEF.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии E127.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSEF.L и E127.L

HSEF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность E127.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021
E127.L
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist		1.96%2.47%4.04%4.40%2.79%2.25%
HSEF.L
HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, HSEF.L and E127.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, E127.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

E127.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.18% for HSEF.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for HSEF.L and 0.14% for E127.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSEF.L и E127.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор