Сравнение HSBH с DVXF
HSBH (HSBC Holdings plc ADRhedged ETF) and DVXF (WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF) are both Financials Equities funds - HSBH tracks the HSBC Holdings plc Local Shares Total Return while DVXF tracks the Syntax Defined Volatility XLF Index. Both are passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. HSBH charges 0.19%/yr vs 0.89%/yr for DVXF.
Доходность
Сравнение доходности HSBH и DVXF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSBH показывает доходность 30.58%, что значительно выше, чем у DVXF с доходностью 5.86%.
HSBH
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 5.88%
- 6 месяцев
- 23.44%
- С начала года
- 30.58%
- 1 год
- 64.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXF
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 8.88%
- 6 месяцев
- 7.94%
- С начала года
- 5.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSBH и DVXF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HSBH HSBC Holdings plc ADRhedged ETF | 30.58% | 24.23% |
DVXF WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF | 5.86% | 5.63% |
Correlation
The correlation between HSBH and DVXF is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSBH vs. DVXF — Ранг доходности на риск
HSBH
DVXF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HSBH c DVXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH) и WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF (DVXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSBH | DVXF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.92 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSBH и DVXF
Максимальная просадка HSBH за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки DVXF в -26.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBH и DVXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSBH | DVXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.81% | -26.68% | +11.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -9.14% | +6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HSBH и DVXF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSBH | DVXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 27.94% | -4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 27.94% | -5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 27.94% | -5.33% |
Сравнение комиссий HSBH и DVXF
HSBH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DVXF в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSBH и DVXF
Дивидендная доходность HSBH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как DVXF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
DVXF WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF | 0.00% |
HSBH HSBC Holdings plc ADRhedged ETF | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
HSBH and DVXF have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSBH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSBH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.89% for DVXF.
HSBH has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.00% for DVXF.
HSBH tracks HSBC Holdings plc Local Shares Total Return, while DVXF tracks Syntax Defined Volatility XLF Index. They also come from different issuers: ADRhedged and WEBs. Their fees differ too: 0.19% for HSBH and 0.89% for DVXF.
Подберите оптимальное распределение для HSBH и DVXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор