Сравнение HSAV.TO с ZDB.TO
HSAV.TO (Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF) and ZDB.TO (BMO Discount Bond) are both exchange-traded funds - HSAV.TO is a Bank Loan fund actively managed by Global X, while ZDB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE Canada Universe Discount Bond Index. HSAV.TO is actively managed, while ZDB.TO is passively managed. Over the past 5 years, HSAV.TO returned 3.20%/yr vs 0.56%/yr for ZDB.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. HSAV.TO charges 0.18%/yr vs 0.10%/yr for ZDB.TO.
Доходность
Сравнение доходности HSAV.TO и ZDB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSAV.TO показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у ZDB.TO с доходностью 1.53%.
HSAV.TO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
ZDB.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.51%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 1.61%
Сравнение доходности по годам HSAV.TO и ZDB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSAV.TO Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF | 1.05% | 2.58% | 4.24% | 5.04% | 2.79% | 0.66% | 0.74% |
ZDB.TO BMO Discount Bond | 1.53% | 2.03% | 4.26% | 6.69% | -11.99% | -2.77% | 6.95% |
Correlation
The correlation between HSAV.TO and ZDB.TO is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2020 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSAV.TO vs. ZDB.TO — Ранг доходности на риск
HSAV.TO
ZDB.TO
Сравнение HSAV.TO c ZDB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) и BMO Discount Bond (ZDB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSAV.TO | ZDB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.10 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 0.90 | +3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | 2.07 | +10.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSAV.TO | ZDB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 0.58 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.82 | 0.09 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.72 | 0.38 | +1.33 |
Просадки
Сравнение просадок HSAV.TO и ZDB.TO
Максимальная просадка HSAV.TO за все время составила -2.18%, что меньше максимальной просадки ZDB.TO в -18.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSAV.TO и ZDB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSAV.TO | ZDB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.18% | -18.09% | +15.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.59% | -2.79% | +2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.06% | -5.07% | +4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.18% | -16.25% | +14.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -1.45% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -4.21% | +4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 1.22% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSAV.TO и ZDB.TO
Текущая волатильность для Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) составляет 0.46%, в то время как у BMO Discount Bond (ZDB.TO) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что HSAV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZDB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSAV.TO | ZDB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 1.55% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 3.31% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39% | 4.34% | -2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.77% | 6.52% | -4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.58% | 6.40% | -4.82% |
Сравнение комиссий HSAV.TO и ZDB.TO
HSAV.TO берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ZDB.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSAV.TO и ZDB.TO
HSAV.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZDB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSAV.TO Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZDB.TO BMO Discount Bond | 2.00% | 2.28% | 2.38% | 2.42% | 2.52% | 2.16% | 2.06% | 2.20% | 2.07% | 2.06% | 1.95% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
HSAV.TO and ZDB.TO have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZDB.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZDB.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for HSAV.TO.
HSAV.TO is categorized as Bank Loan, while ZDB.TO is Canadian Government Bonds. They also come from different issuers: Global X and BMO. Their fees differ too: 0.18% for HSAV.TO and 0.10% for ZDB.TO.
Подберите оптимальное распределение для HSAV.TO и ZDB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор