PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSAV.TO с ENCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSAV.TO с ENCL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSAV.TO (Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF) and ENCL.TO (Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD) are both exchange-traded funds - HSAV.TO is a Bank Loan fund actively managed by Global X, while ENCL.TO is a Oil & Gas fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, HSAV.TO returned 2.74% vs 55.71% for ENCL.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. HSAV.TO charges 0.18%/yr vs 1.86%/yr for ENCL.TO.

Доходность

Сравнение доходности HSAV.TO и ENCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSAV.TO показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у ENCL.TO с доходностью 37.98%.

HSAV.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.03%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.42%
1 год
2.74%
3 года*
3.71%
5 лет*
3.20%
10 лет*
—

ENCL.TO

1 день
1.03%
1 месяц
3.49%
С начала года
37.98%
6 месяцев
33.14%
1 год
55.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSAV.TO и ENCL.TO

2026 (YTD)202520242023
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF		1.05%2.58%4.24%0.50%
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		37.98%14.97%20.32%-3.43%

Correlation

The correlation between HSAV.TO and ENCL.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF

Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD

Часто сравнивают с HSAV.TO:
HSAV.TO с CASH.TOHSAV.TO с ZMMK.TOHSAV.TO с CBIL.TOHSAV.TO с PSA.TOHSAV.TO с CSAV.TOHSAV.TO с SGOVHSAV.TO с CMR.TO
Часто сравнивают с ENCL.TO:
ENCL.TO с ENCC.TOENCL.TO с UTES.TOENCL.TO с XEG.TOENCL.TO с UMAX.TOENCL.TO с OILY.TOENCL.TO с BANK.TOENCL.TO с HHIS.TO

Доходность на риск

HSAV.TO vs. ENCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSAV.TO
Ранг доходности на риск HSAV.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSAV.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSAV.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSAV.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSAV.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSAV.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ENCL.TO
Ранг доходности на риск ENCL.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCL.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCL.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCL.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCL.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCL.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSAV.TO c ENCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSAV.TOENCL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
3.17

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.85

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.54

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

5.21

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.61

18.64

-6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSAV.TO vs. ENCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSAV.TO на текущий момент составляет 1.98, что ниже коэффициента Шарпа ENCL.TO равного 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSAV.TO и ENCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSAV.TOENCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

3.17

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.72

1.30

+0.42

Просадки

Сравнение просадок HSAV.TO и ENCL.TO

Максимальная просадка HSAV.TO за все время составила -2.18%, что меньше максимальной просадки ENCL.TO в -21.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSAV.TO и ENCL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSAV.TOENCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.18%

-21.05%

+18.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.59%

-10.75%

+10.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-1.54%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-3.94%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

3.00%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности HSAV.TO и ENCL.TO

Текущая волатильность для Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) составляет 0.46%, в то время как у Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что HSAV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSAV.TOENCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

7.34%

-6.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.05%

15.68%

-14.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39%

17.73%

-16.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.77%

20.15%

-18.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.58%

20.15%

-18.57%

Сравнение комиссий HSAV.TO и ENCL.TO

HSAV.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ENCL.TO в 1.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSAV.TO и ENCL.TO

HSAV.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.22%.

ПозицияTTM202520242023
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		13.22%17.14%18.56%4.68%
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HSAV.TO and ENCL.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HSAV.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSAV.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.86% for ENCL.TO.

HSAV.TO is categorized as Bank Loan, while ENCL.TO is Oil & Gas. Their fees differ too: 0.18% for HSAV.TO and 1.86% for ENCL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSAV.TO и ENCL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор