PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRLYX с MHESX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRLYX с MHESX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Real Asset Fund (HRLYX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX).

HRLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2010 г.. MHESX управляется MH Elite. Фонд был запущен 5 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности HRLYX и MHESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Real Asset Fund (HRLYX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRLYX и MHESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRLYX
Hartford Real Asset Fund		11.62%21.89%-5.41%7.44%0.72%21.58%-1.13%12.34%-10.11%9.57%
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		-1.38%17.63%0.77%12.54%-26.14%6.62%20.24%20.22%-17.04%21.72%

Доходность по периодам

С начала года, HRLYX показывает доходность 11.62%, что значительно выше, чем у MHESX с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции HRLYX превзошли акции MHESX по среднегодовой доходности: 7.85% против 4.60% соответственно.

HRLYX

1 день
0.84%
1 месяц
0.56%
С начала года
11.62%
6 месяцев
15.18%
1 год
25.10%
3 года*
10.33%
5 лет*
9.29%
10 лет*
7.85%

MHESX

1 день
-0.15%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
2.38%
1 год
19.22%
3 года*
7.78%
5 лет*
0.24%
10 лет*
4.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Real Asset Fund

MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

Часто сравнивают с HRLYX:
HRLYX с FEBIXHRLYX с PMFYXHRLYX с SGHIXHRLYX с JNSMXHRLYX с FESGXHRLYX с TRXAXHRLYX с TZINX
Часто сравнивают с MHESX:
MHESX с TZINXMHESX с FFAAXMHESX с FESGXMHESX с CIBFXMHESX с TRXAXMHESX с APPLXMHESX с JNSGX

Сравнение комиссий HRLYX и MHESX

HRLYX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии MHESX в 0.21%.

HRLYX
Hartford Real Asset Fund
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

Доходность на риск

HRLYX vs. MHESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRLYX
Ранг доходности на риск HRLYX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRLYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRLYX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRLYX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRLYX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRLYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
MHESX
Ранг доходности на риск MHESX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHESX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHESX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHESX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHESX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHESX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRLYX c MHESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Real Asset Fund (HRLYX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRLYXMHESXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.80

1.30

+1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.65

1.95

+1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.29

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

1.35

+2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.19

6.14

+15.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRLYX vs. MHESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRLYX на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа MHESX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRLYX и MHESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRLYXMHESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

1.30

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.02

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.31

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.18

+0.10

Корреляция

Корреляция между HRLYX и MHESX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRLYX и MHESX

Дивидендная доходность HRLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, тогда как MHESX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRLYX
Hartford Real Asset Fund		3.54%3.95%0.00%4.36%4.79%19.52%3.10%3.11%2.49%3.62%0.76%1.33%
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		0.00%0.00%0.94%0.20%6.43%4.56%4.72%1.74%0.75%2.41%3.16%2.85%

Просадки

Сравнение просадок HRLYX и MHESX

Максимальная просадка HRLYX за все время составила -45.58%, примерно равная максимальной просадке MHESX в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRLYX и MHESX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRLYXMHESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.58%

-46.01%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-10.87%

+3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.86%

-36.05%

+19.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.82%

-36.05%

-0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.64%

+8.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-11.76%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

2.74%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности HRLYX и MHESX

Текущая волатильность для Hartford Real Asset Fund (HRLYX) составляет 3.01%, в то время как у MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что HRLYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MHESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRLYXMHESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

4.36%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.51%

7.93%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.12%

15.57%

-6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.90%

15.16%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

14.78%

-1.94%