PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRIOX с WCMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRIOX с WCMSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HRIOX (Hood River International Opportunity Fund) and WCMSX (WCM International Small Cap Growth Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 3 years, HRIOX returned 41.60%/yr vs 16.78%/yr for WCMSX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HRIOX charges 1.50%/yr vs 1.25%/yr for WCMSX.

Доходность

Сравнение доходности HRIOX и WCMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hood River International Opportunity Fund (HRIOX) и WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRIOX показывает доходность 45.74%, что значительно выше, чем у WCMSX с доходностью 16.27%.

HRIOX

1 день
1.09%
1 месяц
9.48%
С начала года
45.74%
6 месяцев
47.75%
1 год
96.60%
3 года*
41.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

WCMSX

1 день
0.07%
1 месяц
3.51%
С начала года
16.27%
6 месяцев
16.88%
1 год
18.09%
3 года*
16.78%
5 лет*
1.99%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRIOX и WCMSX

2026 (YTD)20252024202320222021
HRIOX
Hood River International Opportunity Fund		45.74%43.32%20.19%30.74%-25.86%2.01%
WCMSX
WCM International Small Cap Growth Fund		16.27%18.14%4.33%22.26%-42.12%0.15%

Correlation

The correlation between HRIOX and WCMSX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г.

0.77

The correlation between HRIOX and WCMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hood River International Opportunity Fund

WCM International Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с HRIOX:
HRIOX с IWMHRIOX с HRSMXHRIOX с GPIOXHRIOX с IEGAXHRIOX с GICIXHRIOX с PZVIXHRIOX с DISMX
Часто сравнивают с WCMSX:
WCMSX с SPYWCMSX с FNDFWCMSX с WCQGXWCMSX с WFEMXWCMSX с WCFOXWCMSX с AVANXWCMSX с WCMNX

Доходность на риск

HRIOX vs. WCMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRIOX
Ранг доходности на риск HRIOX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRIOX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRIOX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRIOX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRIOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRIOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
WCMSX
Ранг доходности на риск WCMSX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCMSX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMSX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMSX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMSX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRIOX c WCMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hood River International Opportunity Fund (HRIOX) и WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRIOXWCMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.03
1.08

+2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.80
1.58

+3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.20

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.09

1.91

+5.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.90

4.93

+23.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRIOX vs. WCMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRIOX на текущий момент составляет 4.03, что выше коэффициента Шарпа WCMSX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRIOX и WCMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRIOXWCMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03

1.08

+2.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.64

+0.37

Просадки

Сравнение просадок HRIOX и WCMSX

Максимальная просадка HRIOX за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки WCMSX в -51.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRIOX и WCMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRIOXWCMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.76%

-51.60%

+12.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-9.81%

-3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-19.37%

-5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-51.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.95%

+5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.31%

-15.78%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.78%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HRIOX и WCMSX

Hood River International Opportunity Fund (HRIOX) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что HRIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRIOXWCMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

6.56%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.97%

14.56%

+5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.52%

17.31%

+7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

20.87%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

20.07%

+1.22%

Сравнение комиссий HRIOX и WCMSX

HRIOX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии WCMSX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRIOX и WCMSX

Дивидендная доходность HRIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности WCMSX в 0.70%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HRIOX
Hood River International Opportunity Fund		4.04%5.88%0.16%1.44%0.00%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
WCMSX
WCM International Small Cap Growth Fund		0.70%0.81%1.31%0.00%0.00%10.27%2.73%0.57%4.04%1.10%

Часто задаваемые вопросы

HRIOX and WCMSX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRIOX has higher volatility (8.64%) compared to WCMSX (6.56%). In terms of maximum drawdown, HRIOX dropped -38.76% vs WCMSX's -51.60%.

HRIOX currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRIOX и WCMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор