PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPYT.TO с HYLD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPYT.TO с HYLD.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO).

HPYT.TO и HYLD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HPYT.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 30 мая 2024 г.. HYLD.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 4 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HPYT.TO и HYLD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPYT.TO и HYLD.TO

2026 (YTD)202520242023
HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A		-0.23%4.39%-5.96%4.46%
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		-5.90%22.14%25.39%9.44%

Доходность по периодам

С начала года, HPYT.TO показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у HYLD.TO с доходностью -5.90%.

HPYT.TO

1 день
-0.31%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
-1.42%
1 год
-1.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYLD.TO

1 день
1.20%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-5.90%
6 месяцев
-2.71%
1 год
21.40%
3 года*
17.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Premium Yield Treasury ETF A

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF

Часто сравнивают с HPYT.TO:
HPYT.TO с TLTWHPYT.TO с HHIS.TOHPYT.TO с XEQT.TOHPYT.TO с TLTHPYT.TO с UTES.TOHPYT.TO с PMIF.TOHPYT.TO с XDIV.TO
Часто сравнивают с HYLD.TO:
HYLD.TO с HDIV.TOHYLD.TO с VFV.TOHYLD.TO с USCL.TOHYLD.TO с HMAX.TOHYLD.TO с XYLDHYLD.TO с BANK.TOHYLD.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий HPYT.TO и HYLD.TO

HPYT.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HYLD.TO в 2.37%.

HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF
HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A

Доходность на риск

HPYT.TO vs. HYLD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPYT.TO
Ранг доходности на риск HPYT.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPYT.TO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPYT.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPYT.TO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPYT.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPYT.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
HYLD.TO
Ранг доходности на риск HYLD.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPYT.TO c HYLD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPYT.TOHYLD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

0.98

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.09

1.52

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.23

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.52

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.06

6.43

-6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPYT.TO vs. HYLD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPYT.TO на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа HYLD.TO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPYT.TO и HYLD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPYT.TOHYLD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

0.98

-1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.43

-0.35

Корреляция

Корреляция между HPYT.TO и HYLD.TO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPYT.TO и HYLD.TO

Дивидендная доходность HPYT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 18.19%, что больше доходности HYLD.TO в 13.35%

TTM2025202420232022
HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A		18.19%18.87%18.61%3.71%0.00%
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		13.35%11.98%12.13%12.11%13.02%

Просадки

Сравнение просадок HPYT.TO и HYLD.TO

Максимальная просадка HPYT.TO за все время составила -13.17%, что меньше максимальной просадки HYLD.TO в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPYT.TO и HYLD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HPYT.TOHYLD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.17%

-31.38%

+18.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-14.02%

+6.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-7.59%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-9.23%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.31%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HPYT.TO и HYLD.TO

Текущая волатильность для Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) составляет 3.34%, в то время как у Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что HPYT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPYT.TOHYLD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

7.71%

-4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

12.59%

-7.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

21.92%

-12.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

19.34%

-8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

19.34%

-8.29%