Сравнение HPYT.TO с HTA.TO
HPYT.TO (Harvest Premium Yield Treasury ETF A) and HTA.TO (Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - HPYT.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest, while HTA.TO is a Technology Equities fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past year, HPYT.TO returned 3.75% vs 42.83% for HTA.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. HPYT.TO charges 0.45%/yr vs 0.99%/yr for HTA.TO.
Доходность
Сравнение доходности HPYT.TO и HTA.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPYT.TO показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у HTA.TO с доходностью 25.06%.
HPYT.TO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HTA.TO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 13.51%
- С начала года
- 25.06%
- 6 месяцев
- 25.58%
- 1 год
- 42.83%
- 3 года*
- 26.23%
- 5 лет*
- 17.48%
- 10 лет*
- 20.74%
Сравнение доходности по годам HPYT.TO и HTA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HPYT.TO Harvest Premium Yield Treasury ETF A | -0.04% | 4.39% | -5.96% | 4.46% |
HTA.TO Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF | 25.06% | 12.42% | 23.53% | 15.89% |
Correlation
The correlation between HPYT.TO and HTA.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPYT.TO vs. HTA.TO — Ранг доходности на риск
HPYT.TO
HTA.TO
Сравнение HPYT.TO c HTA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) и Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPYT.TO | HTA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.39 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 2.89 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 9.84 | -8.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPYT.TO | HTA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 2.40 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.73 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок HPYT.TO и HTA.TO
Максимальная просадка HPYT.TO за все время составила -13.17%, что меньше максимальной просадки HTA.TO в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPYT.TO и HTA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPYT.TO | HTA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.17% | -38.77% | +25.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.61% | -14.87% | +8.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -1.84% | -5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -8.23% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 4.36% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPYT.TO и HTA.TO
Текущая волатильность для Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) составляет 2.73%, в то время как у Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что HPYT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPYT.TO | HTA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 5.80% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.68% | 14.59% | -8.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.14% | 17.91% | -9.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.86% | 23.52% | -12.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.86% | 23.08% | -12.22% |
Сравнение комиссий HPYT.TO и HTA.TO
HPYT.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HTA.TO в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPYT.TO и HTA.TO
Дивидендная доходность HPYT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.36%, что больше доходности HTA.TO в 7.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPYT.TO Harvest Premium Yield Treasury ETF A | 17.36% | 18.87% | 18.61% | 3.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTA.TO Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF | 7.77% | 8.80% | 8.11% | 7.81% | 9.99% | 4.27% | 5.52% | 6.12% | 7.58% | 7.03% | 8.74% | 5.29% |
Часто задаваемые вопросы
HPYT.TO and HTA.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPYT.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPYT.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.99% for HTA.TO.
HPYT.TO is categorized as Derivative Income, while HTA.TO is Technology Equities. Their fees differ too: 0.45% for HPYT.TO and 0.99% for HTA.TO.
Подберите оптимальное распределение для HPYT.TO и HTA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор