Сравнение HPYT.TO с HPYM.TO
HPYT.TO (Harvest Premium Yield Treasury ETF A) and HPYM.TO (Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units) are both exchange-traded funds - HPYT.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest, while HPYM.TO is a Government Bonds fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past year, HPYT.TO returned 3.75% vs 2.32% for HPYM.TO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.45% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HPYT.TO и HPYM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPYT.TO показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у HPYM.TO с доходностью -1.11%.
HPYT.TO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HPYM.TO
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPYT.TO и HPYM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HPYT.TO Harvest Premium Yield Treasury ETF A | -0.04% | 4.39% | -3.08% |
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | -1.11% | 6.72% | -0.41% |
Correlation
The correlation between HPYT.TO and HPYM.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г. | 0.84 |
The correlation between HPYT.TO and HPYM.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPYT.TO vs. HPYM.TO — Ранг доходности на риск
HPYT.TO
HPYM.TO
Сравнение HPYT.TO c HPYM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) и Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPYT.TO | HPYM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.09 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 0.61 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 1.70 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPYT.TO | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.52 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.38 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок HPYT.TO и HPYM.TO
Максимальная просадка HPYT.TO за все время составила -13.17%, что больше максимальной просадки HPYM.TO в -6.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPYT.TO и HPYM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPYT.TO | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.17% | -6.19% | -6.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.61% | -3.85% | -2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -2.56% | -4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -1.94% | -3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 1.37% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPYT.TO и HPYM.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что HPYT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPYM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPYT.TO | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 2.01% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.68% | 3.28% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.14% | 4.53% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.86% | 5.60% | +5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.86% | 5.60% | +5.26% |
Сравнение комиссий HPYT.TO и HPYM.TO
И HPYT.TO, и HPYM.TO имеют комиссию равную 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPYT.TO и HPYM.TO
Дивидендная доходность HPYT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.36%, что больше доходности HPYM.TO в 9.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | 9.36% | 9.01% | 8.07% | 0.00% |
HPYT.TO Harvest Premium Yield Treasury ETF A | 17.36% | 18.87% | 18.61% | 3.71% |
Часто задаваемые вопросы
HPYT.TO and HPYM.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPYT.TO and HPYM.TO have the same expense ratio: 0.45% per year.
HPYT.TO is categorized as Derivative Income, while HPYM.TO is Government Bonds.
Подберите оптимальное распределение для HPYT.TO и HPYM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор