PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPYT.TO с HDIF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPYT.TO с HDIF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO).

HPYT.TO и HDIF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HPYT.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 30 мая 2024 г.. HDIF.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 11 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HPYT.TO и HDIF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPYT.TO и HDIF.TO

2026 (YTD)202520242023
HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A		-0.23%4.39%-5.96%4.46%
HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units		-2.10%15.61%18.52%11.51%

Доходность по периодам

С начала года, HPYT.TO показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у HDIF.TO с доходностью -2.10%.

HPYT.TO

1 день
-0.31%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
-1.42%
1 год
-1.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDIF.TO

1 день
0.77%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-2.10%
6 месяцев
2.07%
1 год
15.27%
3 года*
13.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Premium Yield Treasury ETF A

Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units

Часто сравнивают с HPYT.TO:
HPYT.TO с TLTWHPYT.TO с HHIS.TOHPYT.TO с XEQT.TOHPYT.TO с TLTHPYT.TO с UTES.TOHPYT.TO с PMIF.TOHPYT.TO с XDIV.TO
Часто сравнивают с HDIF.TO:
HDIF.TO с HDIV.TOHDIF.TO с HYLD.TOHDIF.TO с XEQT.TOHDIF.TO с HTAE.TOHDIF.TO с VDY.TOHDIF.TO с MQQQHDIF.TO с ZMMK.TO

Сравнение комиссий HPYT.TO и HDIF.TO

HPYT.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HDIF.TO в 2.47%.

HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units
HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A

Доходность на риск

HPYT.TO vs. HDIF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPYT.TO
Ранг доходности на риск HPYT.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPYT.TO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPYT.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPYT.TO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPYT.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPYT.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
HDIF.TO
Ранг доходности на риск HDIF.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIF.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIF.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIF.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIF.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIF.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPYT.TO c HDIF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPYT.TOHDIF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

0.84

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.09

1.27

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.19

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.14

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.06

5.14

-5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPYT.TO vs. HDIF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPYT.TO на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа HDIF.TO равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPYT.TO и HDIF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPYT.TOHDIF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

0.84

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.36

-0.27

Корреляция

Корреляция между HPYT.TO и HDIF.TO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPYT.TO и HDIF.TO

Дивидендная доходность HPYT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 18.19%, что больше доходности HDIF.TO в 11.03%

TTM2025202420232022
HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A		18.19%18.87%18.61%3.71%0.00%
HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units		11.03%9.93%10.15%10.62%8.95%

Просадки

Сравнение просадок HPYT.TO и HDIF.TO

Максимальная просадка HPYT.TO за все время составила -13.17%, что меньше максимальной просадки HDIF.TO в -24.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPYT.TO и HDIF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HPYT.TOHDIF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.17%

-24.07%

+10.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-13.20%

+5.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-5.39%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-6.90%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

2.93%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности HPYT.TO и HDIF.TO

Текущая волатильность для Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) составляет 3.34%, в то время как у Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что HPYT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPYT.TOHDIF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

5.76%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

10.37%

-4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

18.21%

-8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

17.67%

-6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

17.67%

-6.62%