Сравнение HPYM.TO с HLIF.TO
HPYM.TO (Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units) and HLIF.TO (Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A) are both exchange-traded funds - HPYM.TO is a Government Bonds fund actively managed by Harvest, while HLIF.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past year, HPYM.TO returned 2.32% vs 37.75% for HLIF.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. HPYM.TO charges 0.45%/yr vs 0.79%/yr for HLIF.TO.
Доходность
Сравнение доходности HPYM.TO и HLIF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPYM.TO показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у HLIF.TO с доходностью 16.43%.
HPYM.TO
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HLIF.TO
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- 16.43%
- 6 месяцев
- 17.14%
- 1 год
- 37.75%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPYM.TO и HLIF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | -1.11% | 6.72% | -0.41% |
HLIF.TO Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A | 16.43% | 25.43% | 18.02% |
Correlation
The correlation between HPYM.TO and HLIF.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPYM.TO vs. HLIF.TO — Ранг доходности на риск
HPYM.TO
HLIF.TO
Сравнение HPYM.TO c HLIF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) и Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPYM.TO | HLIF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 2.16 | -1.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 12.27 | -11.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 63.13 | -61.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPYM.TO | HLIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 5.52 | -5.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.47 | -1.09 |
Просадки
Сравнение просадок HPYM.TO и HLIF.TO
Максимальная просадка HPYM.TO за все время составила -6.19%, что меньше максимальной просадки HLIF.TO в -11.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPYM.TO и HLIF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPYM.TO | HLIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.19% | -11.12% | +4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -3.09% | -0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | 0.00% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -2.02% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 0.60% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPYM.TO и HLIF.TO
Текущая волатильность для Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) составляет 2.01%, в то время как у Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что HPYM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPYM.TO | HLIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.01% | 2.24% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.28% | 5.77% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.53% | 6.89% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.60% | 10.48% | -4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 10.48% | -4.88% |
Сравнение комиссий HPYM.TO и HLIF.TO
HPYM.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HLIF.TO в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPYM.TO и HLIF.TO
Дивидендная доходность HPYM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности HLIF.TO в 6.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HLIF.TO Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A | 6.02% | 6.26% | 7.33% | 7.96% | 3.91% |
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | 9.36% | 9.01% | 8.07% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HPYM.TO and HLIF.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPYM.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPYM.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.79% for HLIF.TO.
HPYM.TO is categorized as Government Bonds, while HLIF.TO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.45% for HPYM.TO and 0.79% for HLIF.TO.
Подберите оптимальное распределение для HPYM.TO и HLIF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор