Сравнение HPYE.TO с JEPI.TO
HPYE.TO (Harvest Premium Yield Enhanced ETF) and JEPI.TO (JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HPYE.TO charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.TO.
Доходность
Сравнение доходности HPYE.TO и JEPI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HPYE.TO
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI.TO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPYE.TO и JEPI.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 10.25% |
JEPI.TO JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF | -0.42% |
Correlation
The correlation between HPYE.TO and JEPI.TO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPYE.TO vs. JEPI.TO — Ранг доходности на риск
HPYE.TO
JEPI.TO
Сравнение HPYE.TO c JEPI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Premium Yield Enhanced ETF (HPYE.TO) и JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPYE.TO | JEPI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.35 | 0.59 | +1.77 |
Просадки
Сравнение просадок HPYE.TO и JEPI.TO
Максимальная просадка HPYE.TO за все время составила -5.51%, что меньше максимальной просадки JEPI.TO в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPYE.TO и JEPI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPYE.TO | JEPI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.51% | -14.36% | +8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.51% | +2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -3.38% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HPYE.TO и JEPI.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPYE.TO | JEPI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 9.93% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 12.91% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 12.91% | +0.02% |
Сравнение комиссий HPYE.TO и JEPI.TO
HPYE.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JEPI.TO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPYE.TO и JEPI.TO
Дивидендная доходность HPYE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности JEPI.TO в 7.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 5.03% | 0.00% | 0.00% |
JEPI.TO JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF | 7.86% | 7.56% | 3.91% |
Часто задаваемые вопросы
HPYE.TO and JEPI.TO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPI.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPI.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for HPYE.TO.
They also come from different issuers: Harvest Portfolios Group and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for HPYE.TO and 0.35% for JEPI.TO.
Подберите оптимальное распределение для HPYE.TO и JEPI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор