PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPRD.L с DPYG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HPRD.L с DPYG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HPRD.L (HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF) and DPYG.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both REIT funds - HPRD.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while DPYG.L tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, HPRD.L returned 1.18%/yr vs 0.30%/yr for DPYG.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HPRD.L charges 0.24%/yr vs 0.64%/yr for DPYG.L.

Доходность

Сравнение доходности HPRD.L и DPYG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HPRD.L торгуется в USD, в то время как DPYG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DPYG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HPRD.L показывает доходность 6.60%, а DPYG.L немного ниже – 6.39%.

HPRD.L

1 день
0.13%
1 месяц
-1.76%
С начала года
6.60%
6 месяцев
7.06%
1 год
11.93%
3 года*
9.23%
5 лет*
1.18%
10 лет*
3.52%

DPYG.L

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.61%
С начала года
6.39%
6 месяцев
8.24%
1 год
10.04%
3 года*
11.19%
5 лет*
0.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPRD.L и DPYG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HPRD.L
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF		6.60%10.90%-0.19%10.88%-24.76%26.43%-8.89%20.96%-0.23%
DPYG.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		6.39%15.49%0.36%15.24%-31.18%26.58%-10.99%24.06%-6.29%

Correlation

The correlation between HPRD.L and DPYG.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г.

0.89

The correlation between HPRD.L and DPYG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HPRD.L и DPYG.L

Секторы
HPRD.L
DPYG.L

Недвижимость

98.3%
100.0%

Технологии

0.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%
0.0%

Финансовые услуги

0.0%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

HPRD.L
98.3%
DPYG.L
100.0%

Технологии

HPRD.L
0.3%
DPYG.L

-

Потребительский циклический сектор

HPRD.L
0.1%
DPYG.L
0.0%

Финансовые услуги

HPRD.L
0.0%
DPYG.L
0.1%

Сырьевые материалы

HPRD.L

-

DPYG.L

-

Коммуникационные услуги

HPRD.L

-

DPYG.L

-

Потребительский защитный сектор

HPRD.L

-

DPYG.L

-

Энергетика

HPRD.L

-

DPYG.L

-

Здравоохранение

HPRD.L

-

DPYG.L

-

Промышленность

HPRD.L

-

DPYG.L

-

Коммунальные услуги

HPRD.L

-

DPYG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Часто сравнивают с HPRD.L:
HPRD.L с IWDP.ASHPRD.L с UKRE.LHPRD.L с IDVY.ASHPRD.L с VTHPRD.L с VNQHPRD.L с VUSA.LHPRD.L с VWCE.DE
Часто сравнивают с DPYG.L:
DPYG.L с VNQDPYG.L с WNEW.LDPYG.L с IUKP.LDPYG.L с IWDP.LDPYG.L с HPRO.LDPYG.L с EPRA.LDPYG.L с WTNR.L

Доходность на риск

HPRD.L vs. DPYG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPRD.L
Ранг доходности на риск HPRD.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPRD.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPRD.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPRD.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPRD.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPRD.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DPYG.L
Ранг доходности на риск DPYG.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPYG.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPYG.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPYG.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPYG.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPYG.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPRD.L c DPYG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPRD.LDPYG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
0.75

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
1.16

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

0.98

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.33

3.17

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPRD.L vs. DPYG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPRD.L на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа DPYG.L равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPRD.L и DPYG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPRD.LDPYG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.75

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.02

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.14

+0.17

Просадки

Сравнение просадок HPRD.L и DPYG.L

Максимальная просадка HPRD.L за все время составила -41.81%, что меньше максимальной просадки DPYG.L в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPRD.L и DPYG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HPRD.LDPYG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.81%

-49.07%

+7.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-10.61%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.25%

-20.38%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.48%

-41.88%

+8.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-3.67%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-14.51%

+5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.29%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности HPRD.L и DPYG.L

Текущая волатильность для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L) составляет 3.69%, в то время как у iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что HPRD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPYG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HPRD.LDPYG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

4.36%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

10.40%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

13.96%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

19.67%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

21.79%

-4.86%

Сравнение комиссий HPRD.L и DPYG.L

HPRD.L берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DPYG.L в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPRD.L и DPYG.L

Дивидендная доходность HPRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности DPYG.L в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPYG.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		2.95%3.02%3.11%3.00%3.71%2.13%2.98%2.95%2.99%0.00%0.00%0.00%
HPRD.L
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF		3.06%3.17%3.39%3.35%3.53%2.30%2.88%2.96%3.43%2.89%3.13%2.72%

Часто задаваемые вопросы

HPRD.L and DPYG.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HPRD.L is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HPRD.L is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.64% for DPYG.L.

HPRD.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while DPYG.L tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (GBP Hedged). They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.24% for HPRD.L and 0.64% for DPYG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPRD.L и DPYG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор