PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPRD.L с DPYE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HPRD.L с DPYE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HPRD.L (HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF) and DPYE.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both REIT funds - HPRD.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while DPYE.L tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, HPRD.L returned 1.18%/yr vs -0.82%/yr for DPYE.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HPRD.L charges 0.24%/yr vs 0.64%/yr for DPYE.L.

Доходность

Сравнение доходности HPRD.L и DPYE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HPRD.L торгуется в USD, в то время как DPYE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DPYE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HPRD.L показывает доходность 6.60%, что значительно выше, чем у DPYE.L с доходностью 4.50%.

HPRD.L

1 день
0.13%
1 месяц
-1.76%
С начала года
6.60%
6 месяцев
7.06%
1 год
11.93%
3 года*
9.23%
5 лет*
1.18%
10 лет*
3.52%

DPYE.L

1 день
0.07%
1 месяц
-1.64%
С начала года
4.50%
6 месяцев
6.03%
1 год
10.73%
3 года*
9.67%
5 лет*
-0.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPRD.L и DPYE.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HPRD.L
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF		6.60%10.90%-0.19%10.88%-24.76%26.43%-8.89%20.96%-0.23%
DPYE.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		4.50%19.64%-5.49%11.46%-28.09%18.67%-4.82%15.92%-6.45%

Correlation

The correlation between HPRD.L and DPYE.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г.

0.92

The correlation between HPRD.L and DPYE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HPRD.L и DPYE.L

Секторы
HPRD.L
DPYE.L

Недвижимость

98.3%
100.0%

Технологии

0.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%
0.0%

Финансовые услуги

0.0%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

HPRD.L
98.3%
DPYE.L
100.0%

Технологии

HPRD.L
0.3%
DPYE.L

-

Потребительский циклический сектор

HPRD.L
0.1%
DPYE.L
0.0%

Финансовые услуги

HPRD.L
0.0%
DPYE.L
0.1%

Сырьевые материалы

HPRD.L

-

DPYE.L

-

Коммуникационные услуги

HPRD.L

-

DPYE.L

-

Потребительский защитный сектор

HPRD.L

-

DPYE.L

-

Энергетика

HPRD.L

-

DPYE.L

-

Здравоохранение

HPRD.L

-

DPYE.L

-

Промышленность

HPRD.L

-

DPYE.L

-

Коммунальные услуги

HPRD.L

-

DPYE.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Часто сравнивают с HPRD.L:
HPRD.L с IWDP.ASHPRD.L с UKRE.LHPRD.L с IDVY.ASHPRD.L с VTHPRD.L с VNQHPRD.L с VUSA.LHPRD.L с VWCE.DE
Часто сравнивают с DPYE.L:
DPYE.L с VNQDPYE.L с XAIX.DEDPYE.L с WNEW.LDPYE.L с TRET.LDPYE.L с IWDP.LDPYE.L с EPRA.LDPYE.L с IASP.L

Доходность на риск

HPRD.L vs. DPYE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPRD.L
Ранг доходности на риск HPRD.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPRD.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPRD.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPRD.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPRD.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPRD.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DPYE.L
Ранг доходности на риск DPYE.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPYE.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPYE.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPYE.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPYE.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPYE.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPRD.L c DPYE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPRD.LDPYE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
0.80

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
1.23

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

0.92

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.33

3.08

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPRD.L vs. DPYE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPRD.L на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DPYE.L равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPRD.L и DPYE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPRD.LDPYE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.80

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

-0.04

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.09

+0.22

Просадки

Сравнение просадок HPRD.L и DPYE.L

Максимальная просадка HPRD.L за все время составила -41.81%, примерно равная максимальной просадке DPYE.L в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPRD.L и DPYE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HPRD.LDPYE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.81%

-42.12%

+0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-11.67%

+1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.25%

-19.07%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.48%

-40.00%

+6.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-7.49%

+3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-14.42%

+4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.48%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности HPRD.L и DPYE.L

Текущая волатильность для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L) составляет 3.69%, в то время как у iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (DPYE.L) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что HPRD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPYE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HPRD.LDPYE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

4.12%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

9.94%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

13.29%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

18.54%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

20.03%

-3.10%

Сравнение комиссий HPRD.L и DPYE.L

HPRD.L берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DPYE.L в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPRD.L и DPYE.L

Дивидендная доходность HPRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, тогда как DPYE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPYE.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HPRD.L
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF		3.06%3.17%3.39%3.35%3.53%2.30%2.88%2.96%3.43%2.89%3.13%2.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, HPRD.L and DPYE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, HPRD.L is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HPRD.L is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.64% for DPYE.L.

HPRD.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while DPYE.L tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (EUR Hedged). They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.24% for HPRD.L and 0.64% for DPYE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPRD.L и DPYE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор