PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPR.TO с HBNK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPR.TO с HBNK.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Active Preferred Share ETF (HPR.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO).

HPR.TO и HBNK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HPR.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 22 нояб. 2010 г.. HBNK.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HPR.TO и HBNK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Active Preferred Share ETF (HPR.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPR.TO и HBNK.TO

2026 (YTD)202520242023
HPR.TO
Global X Active Preferred Share ETF		-0.16%17.78%27.79%7.45%
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		1.67%43.71%24.77%8.99%

Доходность по периодам

С начала года, HPR.TO показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у HBNK.TO с доходностью 1.67%.

HPR.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
4.38%
1 год
15.05%
3 года*
16.72%
5 лет*
7.97%
10 лет*
7.70%

HBNK.TO

1 день
2.25%
1 месяц
-4.06%
С начала года
1.67%
6 месяцев
14.60%
1 год
52.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Active Preferred Share ETF

Global X Equal Weight Banks Index ETF

Часто сравнивают с HPR.TO:
HPR.TO с TPRF.TOHPR.TO с TINF.TOHPR.TO с ZPR.TOHPR.TO с HLPR.TOHPR.TO с RPF.TOHPR.TO с XPF.TOHPR.TO с CPD.TO
Часто сравнивают с HBNK.TO:
HBNK.TO с ZEB.TOHBNK.TO с HCAL.TOHBNK.TO с XEQT.TOHBNK.TO с EBNK.TOHBNK.TO с HMAX.TOHBNK.TO с FIE.TOHBNK.TO с ENB.TO

Сравнение комиссий HPR.TO и HBNK.TO

HPR.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии HBNK.TO в 0.09%.

HPR.TO
Global X Active Preferred Share ETF
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF

Доходность на риск

HPR.TO vs. HBNK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPR.TO
Ранг доходности на риск HPR.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPR.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPR.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPR.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPR.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPR.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HBNK.TO
Ранг доходности на риск HBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPR.TO c HBNK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Active Preferred Share ETF (HPR.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPR.TOHBNK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

3.89

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

4.95

-2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.76

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

6.21

-4.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.44

24.46

-14.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPR.TO vs. HBNK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPR.TO на текущий момент составляет 2.13, что ниже коэффициента Шарпа HBNK.TO равного 3.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPR.TO и HBNK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPR.TOHBNK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

3.89

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

2.31

—

Корреляция

Корреляция между HPR.TO и HBNK.TO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPR.TO и HBNK.TO

Дивидендная доходность HPR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности HBNK.TO в 2.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPR.TO
Global X Active Preferred Share ETF		4.78%4.34%4.28%5.56%5.96%4.01%5.12%4.88%4.40%3.89%4.34%4.61%
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		2.97%3.24%4.15%2.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HPR.TO и HBNK.TO

Максимальная просадка HPR.TO за все время составила -36,103.74%, что больше максимальной просадки HBNK.TO в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPR.TO и HBNK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HPR.TOHBNK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36,103.74%

-14.78%

-36,088.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.42%

-8.48%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35,521.93%

-6.03%

-35,515.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21,811.39%

-2.41%

-21,808.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

2.15%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности HPR.TO и HBNK.TO

Текущая волатильность для Global X Active Preferred Share ETF (HPR.TO) составляет 1.30%, в то время как у Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что HPR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPR.TOHBNK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

5.70%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

9.90%

-6.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.10%

13.46%

-6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.45%

12.43%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.83%

12.43%

-0.60%