PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HPJS.L с KWS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HPJS.L с KWS.DE

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

HPJS.L (HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF) is Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while KWS.DE (KWS SAAT SE & Co. KGaA) is a stock. Over the past 3 years, HPJS.L returned 7.51%/yr vs 10.16%/yr for KWS.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HPJS.L и KWS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) и KWS SAAT SE & Co. KGaA (KWS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HPJS.L торгуется в GBP, в то время как KWS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KWS.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HPJS.L показывает доходность 4.70%, что значительно выше, чем у KWS.DE с доходностью 3.65%.

HPJS.L

1 день
-1.78%
1 месяц
-8.11%
6 месяцев
1.38%
С начала года
4.70%
1 год
20.01%
3 года*
7.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-4.48%

KWS.DE

1 день
0.21%
1 месяц
6.64%
6 месяцев
-0.84%
С начала года
3.65%
1 год
14.13%
3 года*
10.16%
5 лет*
2.20%
10 лет*
5.32%
Всё время*
12.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPJS.L и KWS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
HPJS.L
HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF		4.70%14.99%-1.51%9.90%-15.00%-27.15%
KWS.DE
KWS SAAT SE & Co. KGaA		3.65%25.01%6.51%-16.46%-6.25%-3.72%

Correlation

The correlation between HPJS.L and KWS.DE is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF

KWS SAAT SE & Co. KGaA

Часто сравнивают с HPJS.L:
HPJS.L с HMJP.LHPJS.L с IJPE.LHPJS.L с JPSR.LHPJS.L с JRIE.LHPJS.L с DXJG.LHPJS.L с EEJG.LHPJS.L с HSJP.L
Часто сравнивают с KWS.DE:
KWS.DE с EVT.DEKWS.DE с AMDUFKWS.DE с IXX.DEKWS.DE с AMEL.DEKWS.DE с IBRXKWS.DE с IUSK.DEKWS.DE с MRK

Доходность на риск

HPJS.L vs. KWS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPJS.L
Ранг доходности на риск HPJS.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPJS.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPJS.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPJS.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPJS.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPJS.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
KWS.DE
Ранг доходности на риск KWS.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWS.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWS.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWS.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWS.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWS.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPJS.L c KWS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) и KWS SAAT SE & Co. KGaA (KWS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HPJS.LKWS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
0.61

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
0.98

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.13

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

0.83

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.00

1.87

-0.86

HPJS.L vs. KWS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPJS.L на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа KWS.DE равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPJS.L и KWS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HPJS.L и KWS.DE

Максимальная просадка HPJS.L за все время составила -44.01%, что меньше максимальной просадки KWS.DE в -60.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPJS.L и KWS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HPJS.LKWS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.01%

-60.60%

+16.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.69%

-17.03%

-10.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.69%

-21.46%

-6.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.83%

-9.76%

-12.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.49%

-13.58%

-18.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.80%

7.55%

+11.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HPJS.L и KWS.DE

HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с KWS SAAT SE & Co. KGaA (KWS.DE) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что HPJS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KWS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HPJS.LKWS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

5.35%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.55%

18.54%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.90%

23.11%

+22.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.60%

25.29%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.60%

25.44%

+2.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPJS.L и KWS.DE

HPJS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KWS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPJS.L
HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KWS.DE
KWS SAAT SE & Co. KGaA		1.71%1.82%1.70%1.68%1.25%1.10%1.08%1.16%6.15%4.79%5.32%5.42%

Часто задаваемые вопросы

HPJS.L and KWS.DE have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPJS.L и KWS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор