Сравнение HPJS.L с HMWD.L
HPJS.L (HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF) and HMWD.L (HSBC MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HPJS.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while HMWD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPJS.L returned 7.09%/yr vs 17.82%/yr for HMWD.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HPJS.L charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for HMWD.L.
Доходность
Сравнение доходности HPJS.L и HMWD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HPJS.L торгуется в GBP, в то время как HMWD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMWD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HPJS.L показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у HMWD.L с доходностью 10.29%.
HPJS.L
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 6.90%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 7.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HMWD.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 10.29%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 14.09%
Сравнение доходности по годам HPJS.L и HMWD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPJS.L HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 8.46% | 14.99% | -1.51% | 9.90% | -15.00% | -3.14% |
HMWD.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 10.29% | 12.43% | 21.21% | 18.40% | -8.52% | -0.22% |
Correlation
The correlation between HPJS.L and HMWD.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2021 г. | 0.58 |
The correlation between HPJS.L and HMWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPJS.L vs. HMWD.L — Ранг доходности на риск
HPJS.L
HMWD.L
Сравнение HPJS.L c HMWD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPJS.L | HMWD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.44 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 4.21 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 15.82 | -9.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPJS.L | HMWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.34 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.83 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок HPJS.L и HMWD.L
Максимальная просадка HPJS.L за все время составила -24.65%, что меньше максимальной просадки HMWD.L в -26.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPJS.L и HMWD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPJS.L | HMWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.65% | -26.10% | +1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -6.47% | -5.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.24% | -18.90% | +1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -0.08% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.45% | -3.49% | -7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 1.72% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPJS.L и HMWD.L
HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что HPJS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPJS.L | HMWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 3.47% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 8.87% | +5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 11.62% | +6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 14.41% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.94% | 15.49% | +0.45% |
Сравнение комиссий HPJS.L и HMWD.L
HPJS.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии HMWD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPJS.L и HMWD.L
HPJS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMWD.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 1.17% | 1.24% | 1.43% | 1.57% | 1.79% | 1.31% | 1.44% | 1.91% | 2.23% | 1.81% | 2.00% | 1.93% |
HPJS.L HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HPJS.L and HMWD.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMWD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMWD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for HPJS.L.
HPJS.L is categorized as Japan Equities, while HMWD.L is Global Equities. HPJS.L tracks TOPIX TR JPY, while HMWD.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.18% for HPJS.L and 0.15% for HMWD.L.
Подберите оптимальное распределение для HPJS.L и HMWD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор