Сравнение HPJS.L с EVT.DE
HPJS.L (HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF) is Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while EVT.DE (Evotec SE) is a stock. Over the past 3 years, HPJS.L returned 10.06%/yr vs -37.33%/yr for EVT.DE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HPJS.L и EVT.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HPJS.L торгуется в GBP, в то время как EVT.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EVT.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HPJS.L показывает доходность 11.91%, что значительно выше, чем у EVT.DE с доходностью -10.90%.
HPJS.L
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 11.91%
- 6 месяцев
- 12.15%
- 1 год
- 27.51%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVT.DE
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -10.90%
- 6 месяцев
- -9.93%
- 1 год
- -30.97%
- 3 года*
- -37.33%
- 5 лет*
- -33.45%
- 10 лет*
- 3.39%
Сравнение доходности по годам HPJS.L и EVT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPJS.L HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 11.91% | 14.99% | -1.51% | 9.90% | -15.00% | -27.15% |
EVT.DE Evotec SE | -10.90% | -30.08% | -63.15% | 36.67% | -62.13% | 0.35% |
Correlation
The correlation between HPJS.L and EVT.DE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPJS.L vs. EVT.DE — Ранг доходности на риск
HPJS.L
EVT.DE
Сравнение HPJS.L c EVT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) и Evotec SE (EVT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPJS.L | EVT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.92 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | -0.69 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | -1.24 | +2.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPJS.L и EVT.DE
Максимальная просадка HPJS.L за все время составила -44.01%, что меньше максимальной просадки EVT.DE в -90.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPJS.L и EVT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPJS.L | EVT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.01% | -90.79% | +46.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.69% | -44.82% | +17.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.69% | -82.91% | +55.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.44% | -89.06% | +72.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.68% | -35.47% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.22% | 24.90% | -6.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPJS.L и EVT.DE
Текущая волатильность для HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) составляет 7.02%, в то время как у Evotec SE (EVT.DE) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что HPJS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPJS.L | EVT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 11.70% | -4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.84% | 39.72% | -23.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.56% | 53.05% | -7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.64% | 57.84% | -30.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.64% | 51.52% | -23.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPJS.L и EVT.DE
Ни HPJS.L, ни EVT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HPJS.L and EVT.DE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HPJS.L и EVT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор