Сравнение HPJS.L с DXJP.L
HPJS.L (HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF) and DXJP.L (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged) are both Japan Equities funds - HPJS.L tracks the TOPIX TR JPY while DXJP.L tracks the WisdomTree Japan Equity Index (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, HPJS.L returned 7.09%/yr vs 33.50%/yr for DXJP.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HPJS.L charges 0.18%/yr vs 0.45%/yr for DXJP.L.
Доходность
Сравнение доходности HPJS.L и DXJP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HPJS.L торгуется в GBP, в то время как DXJP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HPJS.L показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у DXJP.L с доходностью 20.87%.
HPJS.L
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 6.90%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 7.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXJP.L
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 6.69%
- С начала года
- 20.87%
- 6 месяцев
- 24.40%
- 1 год
- 56.54%
- 3 года*
- 33.50%
- 5 лет*
- 25.49%
- 10 лет*
- 16.93%
Сравнение доходности по годам HPJS.L и DXJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPJS.L HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 8.46% | 14.99% | -1.51% | 9.90% | -15.00% | -3.14% |
DXJP.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged | 20.87% | 33.41% | 28.49% | 40.34% | 4.78% | 0.02% |
Correlation
The correlation between HPJS.L and DXJP.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between HPJS.L and DXJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPJS.L vs. DXJP.L — Ранг доходности на риск
HPJS.L
DXJP.L
Сравнение HPJS.L c DXJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPJS.L | DXJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.53 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 5.60 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 19.40 | -12.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPJS.L | DXJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.96 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.69 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок HPJS.L и DXJP.L
Максимальная просадка HPJS.L за все время составила -24.65%, что меньше максимальной просадки DXJP.L в -41.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPJS.L и DXJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPJS.L | DXJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.65% | -41.75% | +17.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -10.06% | -2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.24% | -22.88% | +5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | 0.00% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.45% | -8.44% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 2.91% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPJS.L и DXJP.L
HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что HPJS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPJS.L | DXJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 4.24% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 15.02% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 19.06% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 19.04% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.94% | 19.44% | -3.50% |
Сравнение комиссий HPJS.L и DXJP.L
HPJS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DXJP.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPJS.L и DXJP.L
HPJS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJP.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.92% | 2.49% | 1.62% | 1.97% | 2.26% | 2.41% | 1.34% | 0.62% |
HPJS.L HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HPJS.L and DXJP.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPJS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPJS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for DXJP.L.
HPJS.L tracks TOPIX TR JPY, while DXJP.L tracks WisdomTree Japan Equity Index (GBP Hedged). They also come from different issuers: HSBC and WisdomTree. Their fees differ too: 0.18% for HPJS.L and 0.45% for DXJP.L.
Подберите оптимальное распределение для HPJS.L и DXJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор