PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HPJP.L с PAJS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HPJP.L и PAJS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPJP.L) и Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HPJP.L торгуется в USD, в то время как PAJS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PAJS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HPJP.L показывает доходность 7.76%, что значительно ниже, чем у PAJS.L с доходностью 10,570.62%.


HPJP.L

1 день
-1.56%
1 месяц
-3.23%
6 месяцев
4.02%
С начала года
7.76%
1 год
22.66%
3 года*
9.93%
5 лет*
10 лет*

PAJS.L

1 день
-1.35%
1 месяц
-2.77%
6 месяцев
3.40%
С начала года
10,570.62%
1 год
11,752.75%
3 года*
9.52%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPJP.L и PAJS.L


2026 (YTD)20252024202320222021
HPJP.L
HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)
7.76%23.28%-3.07%16.34%-24.08%0.06%
PAJS.L
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc
10,570.62%-98.78%-0.92%14.41%-22.90%-27.17%

Correlation

The correlation between HPJP.L and PAJS.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2021 г.

0.89

The correlation between HPJP.L and PAJS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

HPJP.L vs. PAJS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HPJP.L
Ранг доходности на риск HPJP.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPJP.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPJP.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPJP.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPJP.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPJP.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина

PAJS.L
Ранг доходности на риск PAJS.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAJS.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAJS.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAJS.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAJS.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAJS.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPJP.L c PAJS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPJP.L) и Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HPJP.LPAJS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-282.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

88.58

-87.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

0.21

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.75

0.45

+5.30

HPJP.L vs. PAJS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPJP.L на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа PAJS.L равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPJP.L и PAJS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HPJP.L и PAJS.L

Максимальная просадка HPJP.L за все время составила -33.79%, что меньше максимальной просадки PAJS.L в -99.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPJP.L и PAJS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HPJP.LPAJS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.79%

-99.31%

+65.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-99.06%

+85.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.10%

-99.06%

+74.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-17.28%

+12.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.31%

-38.00%

+22.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

48.78%

-44.51%

Волатильность

Сравнение волатильности HPJP.L и PAJS.L

HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPJP.L) и Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) имеют волатильность 7.80% и 7.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HPJP.LPAJS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

7.45%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.56%

1,130.14%

-1,111.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

27,956.52%

-27,934.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.74%

13,152.81%

-13,128.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.74%

13,152.81%

-13,128.07%

Сравнение комиссий HPJP.L и PAJS.L

HPJP.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PAJS.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HPJP.L и PAJS.L

Ни HPJP.L, ни PAJS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


HPJP.L and PAJS.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HPJP.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HPJP.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for PAJS.L.

HPJP.L is categorized as Japan Large-Cap Equity, while PAJS.L is Japan Equities. HPJP.L tracks MSCI Japan Climate Paris Aligned Index, while PAJS.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: HSBC and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for HPJP.L and 0.19% for PAJS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPJP.L и PAJS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор