PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HPJP.L с IJPH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HPJP.L с IJPH.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HPJP.L (HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)) and IJPH.L (iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HPJP.L is a Japan Large-Cap Equity fund tracking the MSCI Japan Climate Paris Aligned Index, while IJPH.L is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPJP.L returned 9.93%/yr vs 27.91%/yr for IJPH.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HPJP.L charges 0.18%/yr vs 0.64%/yr for IJPH.L.

Доходность

Сравнение доходности HPJP.L и IJPH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPJP.L) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HPJP.L торгуется в USD, в то время как IJPH.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HPJP.L показывает доходность 7.76%, что значительно ниже, чем у IJPH.L с доходностью 17.86%.

HPJP.L

1 день
-1.56%
1 месяц
-3.23%
6 месяцев
4.02%
С начала года
7.76%
1 год
22.66%
3 года*
9.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

IJPH.L

1 день
-2.83%
1 месяц
-3.25%
6 месяцев
10.77%
С начала года
17.86%
1 год
46.23%
3 года*
27.91%
5 лет*
19.92%
10 лет*
15.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPJP.L и IJPH.L

2026 (YTD)20252024202320222021
HPJP.L
HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)		7.76%23.28%-3.07%16.34%-24.08%-1.77%
IJPH.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF		17.86%39.14%21.76%41.27%-14.53%-1.42%

Correlation

The correlation between HPJP.L and IJPH.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.76

The correlation between HPJP.L and IJPH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF

Часто сравнивают с HPJP.L:
HPJP.L с HMEF.LHPJP.L с HMUD.LHPJP.L с HMWD.LHPJP.L с HMWO.LHPJP.L с HNSS.LHPJP.L с HSPX.LHPJP.L с HSTC.L
Часто сравнивают с IJPH.L:
IJPH.L с SUJA.LIJPH.L с XSTC.LIJPH.L с XDJP.DEIJPH.L с EWJIJPH.L с XM1D.DEIJPH.L с ^N225IJPH.L с BRK-B

Доходность на риск

HPJP.L vs. IJPH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPJP.L
Ранг доходности на риск HPJP.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPJP.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPJP.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPJP.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPJP.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPJP.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
IJPH.L
Ранг доходности на риск IJPH.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPH.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPH.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPH.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPH.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPH.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPJP.L c IJPH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPJP.L) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HPJP.LIJPH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.99

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
2.81

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

3.88

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.75

13.80

-8.05

HPJP.L vs. IJPH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPJP.L на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа IJPH.L равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPJP.L и IJPH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HPJP.L и IJPH.L

Максимальная просадка HPJP.L за все время составила -33.79%, что меньше максимальной просадки IJPH.L в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPJP.L и IJPH.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HPJP.LIJPH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.79%

-45.23%

+11.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-11.86%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.10%

-22.91%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-5.19%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.31%

-12.07%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

3.34%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности HPJP.L и IJPH.L

HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPJP.L) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) имеют волатильность 7.80% и 7.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HPJP.LIJPH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

7.74%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.56%

18.49%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

23.14%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.74%

22.27%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.74%

21.81%

+2.93%

Сравнение комиссий HPJP.L и IJPH.L

HPJP.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IJPH.L в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPJP.L и IJPH.L

Ни HPJP.L, ни IJPH.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HPJP.L and IJPH.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HPJP.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HPJP.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.64% for IJPH.L.

HPJP.L is categorized as Japan Large-Cap Equity, while IJPH.L is Japan Equities. HPJP.L tracks MSCI Japan Climate Paris Aligned Index, while IJPH.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.18% for HPJP.L and 0.64% for IJPH.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPJP.L и IJPH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор