Сравнение HPF.TO с XEG.TO
HPF.TO (Harvest Energy Leaders Income ETF Class A CAD Hedged) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both Energy Equities funds. HPF.TO is actively managed, while XEG.TO is passively managed. Over the past 10 years, HPF.TO returned 5.28%/yr vs 11.12%/yr for XEG.TO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HPF.TO и XEG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPF.TO показывает доходность 31.82%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 37.71%. За последние 10 лет акции HPF.TO уступали акциям XEG.TO по среднегодовой доходности: 5.28% против 11.12% соответственно.
HPF.TO
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 6.87%
- 6 месяцев
- 26.38%
- С начала года
- 31.82%
- 1 год
- 41.27%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- 5.28%
XEG.TO
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 5.60%
- 6 месяцев
- 30.71%
- С начала года
- 37.71%
- 1 год
- 57.22%
- 3 года*
- 24.91%
- 5 лет*
- 30.84%
- 10 лет*
- 11.12%
Сравнение доходности по годам HPF.TO и XEG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPF.TO Harvest Energy Leaders Income ETF Class A CAD Hedged | 31.82% | 8.98% | -2.46% | 2.51% | 38.58% | 33.23% | -37.56% | 9.43% | -18.69% | -0.07% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 37.71% | 16.72% | 14.04% | 3.55% | 53.25% | 83.71% | -34.44% | 9.04% | -27.05% | -11.17% |
Correlation
The correlation between HPF.TO and XEG.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2014 г. | 0.74 |
The correlation between HPF.TO and XEG.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPF.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск
HPF.TO
XEG.TO
Сравнение HPF.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Energy Leaders Income ETF Class A CAD Hedged (HPF.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPF.TO | XEG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.39 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 3.49 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.17 | 10.66 | -0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPF.TO и XEG.TO
Максимальная просадка HPF.TO за все время составила -72.97%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPF.TO и XEG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPF.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.97% | -87.51% | +14.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -16.47% | +4.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.85% | -25.67% | +2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.87% | -28.42% | +4.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.11% | -79.66% | +10.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.42% | -8.41% | +4.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.26% | -34.53% | +8.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 5.38% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPF.TO и XEG.TO
Текущая волатильность для Harvest Energy Leaders Income ETF Class A CAD Hedged (HPF.TO) составляет 6.39%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что HPF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPF.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 7.73% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.32% | 19.84% | -3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 23.94% | -4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.63% | 28.63% | -5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.03% | 33.41% | -5.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPF.TO и XEG.TO
Дивидендная доходность HPF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности XEG.TO в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPF.TO Harvest Energy Leaders Income ETF Class A CAD Hedged | 7.85% | 9.93% | 9.80% | 8.75% | 6.58% | 4.61% | 15.32% | 8.74% | 8.78% | 12.87% | 13.58% | 13.31% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.68% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
HPF.TO and XEG.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Harvest and iShares.
Подберите оптимальное распределение для HPF.TO и XEG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор