PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HPAW.L с HUKX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HPAW.L с HUKX.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HPAW.L (HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)) and HUKX.L (HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP) are both exchange-traded funds - HPAW.L is a Global Large-Cap Blend Equity fund tracking the MSCI World Climate Paris Aligned Index, while HUKX.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, HPAW.L returned 9.35%/yr vs 12.03%/yr for HUKX.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HPAW.L charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for HUKX.L.

Доходность

Сравнение доходности HPAW.L и HUKX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPAW.L) и HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (HUKX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HPAW.L торгуется в USD, в то время как HUKX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HUKX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HPAW.L показывает доходность 5.06%, что значительно ниже, чем у HUKX.L с доходностью 8.11%.

HPAW.L

1 день
-0.99%
1 месяц
-0.54%
6 месяцев
4.82%
С начала года
5.06%
1 год
15.04%
3 года*
15.79%
5 лет*
9.35%
10 лет*
—

HUKX.L

1 день
0.07%
1 месяц
2.14%
6 месяцев
5.49%
С начала года
8.11%
1 год
21.46%
3 года*
17.51%
5 лет*
12.03%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPAW.L и HUKX.L

2026 (YTD)20252024202320222021
HPAW.L
HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)		5.06%17.97%18.58%25.68%-21.73%7.56%
HUKX.L
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP		8.11%35.72%7.75%13.02%-6.16%3.65%

Correlation

The correlation between HPAW.L and HUKX.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2021 г.

0.66

The correlation between HPAW.L and HUKX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)

HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP

Часто сравнивают с HPAW.L:
HPAW.L с FLES.LHPAW.L с HMEF.LHPAW.L с HMUD.LHPAW.L с HMWD.LHPAW.L с HMWO.LHPAW.L с HNSS.LHPAW.L с HSPX.L
Часто сравнивают с HUKX.L:
HUKX.L с ISF.LHUKX.L с VUKG.LHUKX.L с VFWAXHUKX.L с EUDVHUKX.L с LDUK.LHUKX.L с HSPD.LHUKX.L с LDEG.L

Доходность на риск

HPAW.L vs. HUKX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPAW.L
Ранг доходности на риск HPAW.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPAW.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPAW.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPAW.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPAW.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPAW.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
HUKX.L
Ранг доходности на риск HUKX.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUKX.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUKX.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUKX.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUKX.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUKX.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPAW.L c HUKX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPAW.L) и HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (HUKX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HPAW.LHUKX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.57

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.23

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

2.19

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.76

6.88

-1.12

HPAW.L vs. HUKX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPAW.L на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HUKX.L равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPAW.L и HUKX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HPAW.L и HUKX.L

Максимальная просадка HPAW.L за все время составила -29.31%, что меньше максимальной просадки HUKX.L в -42.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAW.L и HUKX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HPAW.LHUKX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.31%

-42.05%

+12.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-9.74%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.47%

-13.28%

-4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-26.01%

-3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-1.86%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-7.71%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.11%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности HPAW.L и HUKX.L

HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPAW.L) и HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (HUKX.L) имеют волатильность 3.18% и 3.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HPAW.LHUKX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.29%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

11.67%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

13.60%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

16.35%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

17.52%

-1.25%

Сравнение комиссий HPAW.L и HUKX.L

HPAW.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии HUKX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPAW.L и HUKX.L

HPAW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HUKX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPAW.L
HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HUKX.L
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP		2.79%2.95%3.74%3.50%3.63%3.19%4.04%4.31%4.35%3.79%3.49%3.79%

Часто задаваемые вопросы

HPAW.L and HUKX.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HUKX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HUKX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for HPAW.L.

HPAW.L is categorized as Global Large-Cap Blend Equity, while HUKX.L is Europe Equities. HPAW.L tracks MSCI World Climate Paris Aligned Index, while HUKX.L tracks FTSE AllSh TR GBP. Their fees differ too: 0.18% for HPAW.L and 0.07% for HUKX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPAW.L и HUKX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор