PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HPAU.L с WRDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HPAU.L и WRDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPAU.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HPAU.L торгуется в USD, в то время как WRDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WRDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HPAU.L показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у WRDA.L с доходностью 10.24%.


HPAU.L

1 день
0.02%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
7.68%
С начала года
6.35%
1 год
16.27%
3 года*
16.89%
5 лет*
10 лет*

WRDA.L

1 день
0.00%
1 месяц
1.13%
6 месяцев
8.57%
С начала года
10.24%
1 год
21.59%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPAU.L и WRDA.L


2026 (YTD)20252024
HPAU.L
HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)
6.35%13.21%23.10%
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc
10.24%21.28%17.83%

Correlation

The correlation between HPAU.L and WRDA.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г.

0.87

The correlation between HPAU.L and WRDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)

UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

HPAU.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HPAU.L
Ранг доходности на риск HPAU.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPAU.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPAU.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPAU.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPAU.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPAU.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина

WRDA.L
Ранг доходности на риск WRDA.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRDA.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRDA.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRDA.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRDA.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRDA.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPAU.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPAU.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HPAU.LWRDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

0.78

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.66

1.17

+3.49

HPAU.L vs. WRDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPAU.L на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа WRDA.L равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPAU.L и WRDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HPAU.L и WRDA.L

Максимальная просадка HPAU.L за все время составила -28.75%, примерно равная максимальной просадке WRDA.L в -27.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAU.L и WRDA.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HPAU.LWRDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.75%

-27.71%

-1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-27.71%

+15.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-15.43%

+11.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-7.49%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

18.40%

-14.67%

Волатильность

Сравнение волатильности HPAU.L и WRDA.L

HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPAU.L) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что HPAU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HPAU.LWRDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

2.90%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

9.04%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

43.29%

-29.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

29.69%

-12.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

29.69%

-12.02%

Сравнение комиссий HPAU.L и WRDA.L

HPAU.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HPAU.L и WRDA.L

Ни HPAU.L, ни WRDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


HPAU.L and WRDA.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.12% for HPAU.L.

HPAU.L is categorized as US Large-Cap Blend Equity, while WRDA.L is Global Equities. HPAU.L tracks MSCI USA Climate Paris Aligned Index, while WRDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: HSBC and UBS. Their fees differ too: 0.12% for HPAU.L and 0.06% for WRDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPAU.L и WRDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор