Сравнение HPAU.L с WRDA.L
HPAU.L (HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc)) and WRDA.L (UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - HPAU.L is a US Large-Cap Blend Equity fund tracking the MSCI USA Climate Paris Aligned Index, while WRDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past year, HPAU.L returned 16.27% vs 21.59% for WRDA.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. HPAU.L charges 0.12%/yr vs 0.06%/yr for WRDA.L.
Доходность
Сравнение доходности HPAU.L и WRDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HPAU.L торгуется в USD, в то время как WRDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WRDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HPAU.L показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у WRDA.L с доходностью 10.24%.
HPAU.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 6.35%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WRDA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 8.57%
- С начала года
- 10.24%
- 1 год
- 21.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPAU.L и WRDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HPAU.L HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) | 6.35% | 13.21% | 23.10% |
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 10.24% | 21.28% | 17.83% |
Correlation
The correlation between HPAU.L and WRDA.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between HPAU.L and WRDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPAU.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск
HPAU.L
WRDA.L
Сравнение HPAU.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPAU.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPAU.L | WRDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 0.78 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 1.17 | +3.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPAU.L и WRDA.L
Максимальная просадка HPAU.L за все время составила -28.75%, примерно равная максимальной просадке WRDA.L в -27.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAU.L и WRDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPAU.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.75% | -27.71% | -1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -27.71% | +15.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -15.43% | +11.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -7.49% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 18.40% | -14.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPAU.L и WRDA.L
HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) (HPAU.L) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что HPAU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPAU.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 2.90% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | 9.04% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 43.29% | -29.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 29.69% | -12.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 29.69% | -12.02% |
Сравнение комиссий HPAU.L и WRDA.L
HPAU.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPAU.L и WRDA.L
Ни HPAU.L, ни WRDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HPAU.L and WRDA.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.12% for HPAU.L.
HPAU.L is categorized as US Large-Cap Blend Equity, while WRDA.L is Global Equities. HPAU.L tracks MSCI USA Climate Paris Aligned Index, while WRDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: HSBC and UBS. Their fees differ too: 0.12% for HPAU.L and 0.06% for WRDA.L.
Подберите оптимальное распределение для HPAU.L и WRDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор