Сравнение HPAS.L с DGRP.L
HPAS.L (HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc) and DGRP.L (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD) are both Large Cap Blend Equities funds - HPAS.L tracks the Russell 1000 TR USD while DGRP.L tracks the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPAS.L returned 17.72%/yr vs 13.46%/yr for DGRP.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. HPAS.L charges 0.12%/yr vs 0.33%/yr for DGRP.L.
Доходность
Сравнение доходности HPAS.L и DGRP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HPAS.L торгуется в GBP, в то время как DGRP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HPAS.L показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у DGRP.L с доходностью 6.78%.
HPAS.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 7.51%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 9.59%
- 1 год
- 27.13%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRP.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- 21.07%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPAS.L и DGRP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPAS.L HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc | 10.66% | 5.65% | 26.90% | 22.43% | -14.66% | 11.67% |
DGRP.L WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 6.78% | 5.43% | 20.19% | 12.25% | 2.72% | 11.91% |
Correlation
The correlation between HPAS.L and DGRP.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г. | 0.87 |
The correlation between HPAS.L and DGRP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPAS.L vs. DGRP.L — Ранг доходности на риск
HPAS.L
DGRP.L
Сравнение HPAS.L c DGRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAS.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPAS.L | DGRP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.43 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 3.46 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 12.96 | -6.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPAS.L | DGRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 2.36 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.94 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок HPAS.L и DGRP.L
Максимальная просадка HPAS.L за все время составила -23.23%, примерно равная максимальной просадке DGRP.L в -22.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAS.L и DGRP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPAS.L | DGRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.23% | -22.56% | -0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.57% | -6.06% | -6.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.23% | -17.76% | -5.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | 0.00% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -2.97% | -3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 1.62% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPAS.L и DGRP.L
HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc (HPAS.L) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что HPAS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPAS.L | DGRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 2.40% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 6.17% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 8.88% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 12.55% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 14.35% | +1.38% |
Сравнение комиссий HPAS.L и DGRP.L
HPAS.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DGRP.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPAS.L и DGRP.L
HPAS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRP.L WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 1.01% | 1.10% | 1.16% | 1.33% | 1.47% | 1.34% | 2.74% | 2.32% | 1.90% | 1.36% |
HPAS.L HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HPAS.L and DGRP.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPAS.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPAS.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.33% for DGRP.L.
HPAS.L tracks Russell 1000 TR USD, while DGRP.L tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. They also come from different issuers: HSBC and WisdomTree. Their fees differ too: 0.12% for HPAS.L and 0.33% for DGRP.L.
Подберите оптимальное распределение для HPAS.L и DGRP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор