PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPAO.L с VALW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HPAO.L с VALW.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HPAO.L (HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF) and VALW.L (SPDR MSCI World Value UCITS ETF) are both Global Equities funds - HPAO.L tracks the MSCI ACWI NR USD while VALW.L tracks the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPAO.L returned 15.03%/yr vs 20.05%/yr for VALW.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HPAO.L charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for VALW.L.

Доходность

Сравнение доходности HPAO.L и VALW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAO.L) и SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HPAO.L показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у VALW.L с доходностью 17.26%.

HPAO.L

1 день
-0.96%
1 месяц
2.69%
С начала года
5.73%
6 месяцев
5.65%
1 год
21.07%
3 года*
15.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

VALW.L

1 день
-1.51%
1 месяц
5.71%
С начала года
17.26%
6 месяцев
18.74%
1 год
43.77%
3 года*
20.05%
5 лет*
14.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPAO.L и VALW.L

2026 (YTD)20252024202320222021
HPAO.L
HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF		5.73%10.29%20.34%18.84%-12.38%-20.24%
VALW.L
SPDR MSCI World Value UCITS ETF		17.26%27.02%5.92%16.41%0.09%6.05%

Correlation

The correlation between HPAO.L and VALW.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г.

0.78

The correlation between HPAO.L and VALW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HPAO.L и VALW.L

Секторы
HPAO.L
VALW.L

Технологии

35.7%
29.7%

Финансовые услуги

15.3%
15.4%

Здравоохранение

9.3%
9.4%

Коммуникационные услуги

9.2%
8.1%

Промышленность

9.1%
12.4%

Потребительский циклический сектор

8.3%
8.3%

Недвижимость

6.9%
1.8%

Коммунальные услуги

3.1%
2.7%

Сырьевые материалы

1.8%
3.2%

Потребительский защитный сектор

1.3%
4.9%

Энергетика

0.0%
4.1%

Технологии

HPAO.L
35.7%
VALW.L
29.7%

Финансовые услуги

HPAO.L
15.3%
VALW.L
15.4%

Здравоохранение

HPAO.L
9.3%
VALW.L
9.4%

Коммуникационные услуги

HPAO.L
9.2%
VALW.L
8.1%

Промышленность

HPAO.L
9.1%
VALW.L
12.4%

Потребительский циклический сектор

HPAO.L
8.3%
VALW.L
8.3%

Недвижимость

HPAO.L
6.9%
VALW.L
1.8%

Коммунальные услуги

HPAO.L
3.1%
VALW.L
2.7%

Сырьевые материалы

HPAO.L
1.8%
VALW.L
3.2%

Потребительский защитный сектор

HPAO.L
1.3%
VALW.L
4.9%

Энергетика

HPAO.L
0.0%
VALW.L
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF

SPDR MSCI World Value UCITS ETF

Часто сравнивают с HPAO.L:
HPAO.L с SUWG.LHPAO.L с SUSW.LHPAO.L с HNSS.LHPAO.L с HMWD.LHPAO.L с H50E.LHPAO.L с IWFV.LHPAO.L с FCSG.L
Часто сравнивают с VALW.L:
VALW.L с LGGG.LVALW.L с FUQIXVALW.L с GACA.DEVALW.L с VWRA.LVALW.L с ^GSPCVALW.L с VWRP.LVALW.L с XDEV.L

Доходность на риск

HPAO.L vs. VALW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPAO.L
Ранг доходности на риск HPAO.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPAO.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPAO.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPAO.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPAO.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPAO.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VALW.L
Ранг доходности на риск VALW.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALW.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALW.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALW.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALW.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALW.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPAO.L c VALW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAO.L) и SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPAO.LVALW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
3.69

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
5.09

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.68

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

6.19

-4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.41

23.00

-15.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPAO.L vs. VALW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPAO.L на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа VALW.L равного 3.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPAO.L и VALW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPAO.LVALW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

3.69

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.52

-0.39

Просадки

Сравнение просадок HPAO.L и VALW.L

Максимальная просадка HPAO.L за все время составила -34.75%, что больше максимальной просадки VALW.L в -28.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAO.L и VALW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HPAO.LVALW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.75%

-28.59%

-6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-7.04%

-2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.11%

-19.71%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-1.72%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.88%

-6.94%

-8.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

1.90%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности HPAO.L и VALW.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAO.L) составляет 2.76%, в то время как у SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что HPAO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HPAO.LVALW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

4.40%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

9.55%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.95%

11.82%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.52%

18.55%

+4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.52%

20.92%

+2.60%

Сравнение комиссий HPAO.L и VALW.L

HPAO.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VALW.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPAO.L и VALW.L

Ни HPAO.L, ни VALW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HPAO.L and VALW.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HPAO.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HPAO.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for VALW.L.

HPAO.L tracks MSCI ACWI NR USD, while VALW.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: HSBC and State Street. Their fees differ too: 0.18% for HPAO.L and 0.25% for VALW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPAO.L и VALW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор