Сравнение HPAO.L с MWOZ.L
HPAO.L (HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF) and MWOZ.L (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - HPAO.L tracks the MSCI ACWI NR USD while MWOZ.L tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, HPAO.L returned 21.82% vs 27.54% for MWOZ.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. HPAO.L charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for MWOZ.L.
Доходность
Сравнение доходности HPAO.L и MWOZ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPAO.L показывает доходность 6.39%, что значительно ниже, чем у MWOZ.L с доходностью 10.17%.
HPAO.L
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 21.82%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MWOZ.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 27.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPAO.L и MWOZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HPAO.L HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF | 6.39% | 6.90% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 10.17% | 8.44% |
Correlation
The correlation between HPAO.L and MWOZ.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.96 |
The correlation between HPAO.L and MWOZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPAO.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск
HPAO.L
MWOZ.L
Сравнение HPAO.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAO.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPAO.L | MWOZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.51 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 4.16 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 16.80 | -8.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPAO.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 2.68 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.04 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок HPAO.L и MWOZ.L
Максимальная просадка HPAO.L за все время составила -19.46%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAO.L и MWOZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPAO.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.46% | -18.50% | -0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.96% | -6.63% | -3.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.15% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -3.16% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 1.64% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPAO.L и MWOZ.L
HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAO.L) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что HPAO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPAO.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 2.54% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 7.27% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.92% | 10.29% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 13.91% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.89% | 13.91% | -0.02% |
Сравнение комиссий HPAO.L и MWOZ.L
HPAO.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPAO.L и MWOZ.L
HPAO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HPAO.L HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.20% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, HPAO.L and MWOZ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for HPAO.L.
HPAO.L tracks MSCI ACWI NR USD, while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for HPAO.L and 0.05% for MWOZ.L.
Подберите оптимальное распределение для HPAO.L и MWOZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор