Сравнение MWOZ.L с VWRL.L
MWOZ.L (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) and VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) are both Global Equities funds - MWOZ.L tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index while VWRL.L tracks the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, MWOZ.L returned 27.54% vs 29.76% for VWRL.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MWOZ.L charges 0.05%/yr vs 0.19%/yr for VWRL.L.
Доходность
Сравнение доходности MWOZ.L и VWRL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MWOZ.L показывает доходность 10.17%, что значительно ниже, чем у VWRL.L с доходностью 11.87%.
MWOZ.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 27.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWRL.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 11.87%
- 6 месяцев
- 11.82%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- 13.48%
Сравнение доходности по годам MWOZ.L и VWRL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 10.17% | 8.44% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 11.87% | 9.38% |
Correlation
The correlation between MWOZ.L and VWRL.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.96 |
The correlation between MWOZ.L and VWRL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MWOZ.L vs. VWRL.L — Ранг доходности на риск
MWOZ.L
VWRL.L
Сравнение MWOZ.L c VWRL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWOZ.L | VWRL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.55 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 4.20 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.80 | 17.09 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWOZ.L | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 2.88 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.95 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок MWOZ.L и VWRL.L
Максимальная просадка MWOZ.L за все время составила -18.50%, что меньше максимальной просадки VWRL.L в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOZ.L и VWRL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MWOZ.L | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.50% | -24.98% | +6.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -7.08% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.48% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -3.30% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.74% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWOZ.L и VWRL.L
Текущая волатильность для Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) составляет 2.54%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что MWOZ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MWOZ.L | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 2.97% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.27% | 7.64% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.29% | 10.34% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 12.86% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 14.25% | -0.34% |
Сравнение комиссий MWOZ.L и VWRL.L
MWOZ.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VWRL.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWOZ.L и VWRL.L
Дивидендная доходность MWOZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности VWRL.L в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.20% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.24% | 1.39% | 1.49% | 1.72% | 2.03% | 1.45% | 1.58% | 1.95% | 2.22% | 1.90% | 1.85% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, MWOZ.L and VWRL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for VWRL.L.
MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index, while VWRL.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.05% for MWOZ.L and 0.19% for VWRL.L.
Подберите оптимальное распределение для MWOZ.L и VWRL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор