PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPAE.L с H50E.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HPAE.L с H50E.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HPAE.L (HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc) and H50E.L (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds from HSBC - HPAE.L tracks the MSCI Europe NR EUR while H50E.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPAE.L returned 11.40%/yr vs 15.76%/yr for H50E.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. HPAE.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for H50E.L.

Доходность

Сравнение доходности HPAE.L и H50E.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc (HPAE.L) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HPAE.L торгуется в GBP, в то время как H50E.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения H50E.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HPAE.L показывает доходность 5.23%, что значительно ниже, чем у H50E.L с доходностью 6.58%.

HPAE.L

1 день
0.64%
1 месяц
3.32%
С начала года
5.23%
6 месяцев
7.30%
1 год
15.16%
3 года*
11.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

H50E.L

1 день
0.97%
1 месяц
5.00%
С начала года
6.58%
6 месяцев
7.69%
1 год
18.97%
3 года*
15.76%
5 лет*
11.75%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPAE.L и H50E.L

2026 (YTD)20252024202320222021
HPAE.L
HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc		5.23%21.41%2.17%14.70%-7.82%4.35%
H50E.L
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF		6.58%28.02%6.20%20.06%-3.33%2.39%

Correlation

The correlation between HPAE.L and H50E.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г.

0.93

The correlation between HPAE.L and H50E.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HPAE.L и H50E.L

Секторы
HPAE.L
H50E.L

Финансовые услуги

24.0%
24.8%

Промышленность

22.6%
21.5%

Здравоохранение

15.4%
5.2%

Технологии

11.2%
17.9%

Потребительский циклический сектор

5.5%
9.7%

Коммунальные услуги

5.5%
4.6%

Потребительский защитный сектор

5.3%
5.4%

Сырьевые материалы

4.0%
3.5%

Недвижимость

3.6%

-

Коммуникационные услуги

3.0%
2.4%

Энергетика

0.1%
5.0%

Финансовые услуги

HPAE.L
24.0%
H50E.L
24.8%

Промышленность

HPAE.L
22.6%
H50E.L
21.5%

Здравоохранение

HPAE.L
15.4%
H50E.L
5.2%

Технологии

HPAE.L
11.2%
H50E.L
17.9%

Потребительский циклический сектор

HPAE.L
5.5%
H50E.L
9.7%

Коммунальные услуги

HPAE.L
5.5%
H50E.L
4.6%

Потребительский защитный сектор

HPAE.L
5.3%
H50E.L
5.4%

Сырьевые материалы

HPAE.L
4.0%
H50E.L
3.5%

Недвижимость

HPAE.L
3.6%
H50E.L

-

Коммуникационные услуги

HPAE.L
3.0%
H50E.L
2.4%

Энергетика

HPAE.L
0.1%
H50E.L
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с HPAE.L:
HPAE.L с FLXD.LHPAE.L с 500P.LHPAE.L с CS1.LHPAE.L с HMUD.LHPAE.L с HSPX.LHPAE.L с HSTE.LHPAE.L с CEUR.L
Часто сравнивают с H50E.L:
H50E.L с HMEU.LH50E.L с SPX5.LH50E.L с JREE.DEH50E.L с EUHD.LH50E.L с EUE.LH50E.L с SPYH50E.L с EQQQ.L

Доходность на риск

HPAE.L vs. H50E.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPAE.L
Ранг доходности на риск HPAE.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPAE.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPAE.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPAE.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPAE.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPAE.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
H50E.L
Ранг доходности на риск H50E.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H50E.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H50E.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H50E.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H50E.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H50E.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPAE.L c H50E.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc (HPAE.L) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPAE.LH50E.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.25

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
1.87

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

1.64

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

5.52

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPAE.L vs. H50E.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPAE.L на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа H50E.L равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPAE.L и H50E.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPAE.LH50E.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.25

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.39

+0.16

Просадки

Сравнение просадок HPAE.L и H50E.L

Максимальная просадка HPAE.L за все время составила -19.88%, что меньше максимальной просадки H50E.L в -34.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAE.L и H50E.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HPAE.LH50E.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.88%

-34.68%

+14.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-11.49%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.44%

-14.20%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-0.42%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-7.22%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.43%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HPAE.L и H50E.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc (HPAE.L) составляет 4.41%, в то время как у HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что HPAE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H50E.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HPAE.LH50E.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.79%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

12.32%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

15.11%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

17.19%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.32%

17.99%

-3.67%

Сравнение комиссий HPAE.L и H50E.L

HPAE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии H50E.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPAE.L и H50E.L

HPAE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H50E.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
H50E.L
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF		2.45%2.46%2.98%2.92%2.77%2.01%2.05%3.04%3.50%2.76%2.79%2.63%
HPAE.L
HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, HPAE.L and H50E.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, HPAE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HPAE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for H50E.L.

HPAE.L tracks MSCI Europe NR EUR, while H50E.L tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.15% for HPAE.L and 0.25% for H50E.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPAE.L и H50E.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор