Сравнение HPAE.L с 500P.L
HPAE.L (HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc) and 500P.L (Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HPAE.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while 500P.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPAE.L returned 11.40%/yr vs 18.32%/yr for 500P.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HPAE.L charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for 500P.L.
Доходность
Сравнение доходности HPAE.L и 500P.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPAE.L показывает доходность 5.23%, что значительно ниже, чем у 500P.L с доходностью 8.20%.
HPAE.L
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
500P.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 5.99%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 24.77%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPAE.L и 500P.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPAE.L HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc | 5.23% | 21.41% | 2.17% | 14.70% | -7.82% | 4.35% |
500P.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF | 8.20% | 7.74% | 28.94% | 23.30% | -12.86% | 11.19% |
Correlation
The correlation between HPAE.L and 500P.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г. | 0.61 |
The correlation between HPAE.L and 500P.L has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPAE.L vs. 500P.L — Ранг доходности на риск
HPAE.L
500P.L
Сравнение HPAE.L c 500P.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc (HPAE.L) и Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HPAE.L | 500P.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.42 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.29 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 7.12 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPAE.L | 500P.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 2.30 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.09 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок HPAE.L и 500P.L
Максимальная просадка HPAE.L за все время составила -19.88%, примерно равная максимальной просадке 500P.L в -20.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAE.L и 500P.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPAE.L | 500P.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.88% | -20.32% | +0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -10.81% | -0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.44% | -20.32% | +7.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -0.10% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -4.18% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 3.48% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPAE.L и 500P.L
HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc (HPAE.L) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что HPAE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 500P.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPAE.L | 500P.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 2.61% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 7.58% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 10.75% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 14.84% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.32% | 15.07% | -0.75% |
Сравнение комиссий HPAE.L и 500P.L
HPAE.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии 500P.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPAE.L и 500P.L
Ни HPAE.L, ни 500P.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HPAE.L and 500P.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 500P.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
500P.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for HPAE.L.
HPAE.L is categorized as Europe Equities, while 500P.L is S&P 500. HPAE.L tracks MSCI Europe NR EUR, while 500P.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index. They also come from different issuers: HSBC and Franklin. Their fees differ too: 0.15% for HPAE.L and 0.07% for 500P.L.
Подберите оптимальное распределение для HPAE.L и 500P.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор