Сравнение HOOX с IBIC
HOOX (Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - HOOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. HOOX is actively managed, while IBIC is passively managed. Over the past year, HOOX returned -7.26% vs 4.42% for IBIC. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. HOOX charges 1.31%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности HOOX и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOX показывает доходность -41.20%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.43%.
HOOX
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- 83.42%
- С начала года
- -41.20%
- 6 месяцев
- -48.54%
- 1 год
- -7.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOX и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | -41.20% | 342.84% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.43% | 3.22% |
Correlation
The correlation between HOOX and IBIC is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOX vs. IBIC — Ранг доходности на риск
HOOX
IBIC
Сравнение HOOX c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOX | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 2.22 | -1.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 16.56 | -16.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 58.67 | -58.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOX и IBIC
Максимальная просадка HOOX за все время составила -87.11%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOX и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOX | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.11% | -0.90% | -86.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.11% | -0.27% | -86.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.78% | -0.08% | -72.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.95% | -0.10% | -38.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.21% | 0.08% | +56.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOX и IBIC
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) имеет более высокую волатильность в 46.79% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что HOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOX | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.79% | 0.17% | +46.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.33% | 0.67% | +101.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.87% | 0.89% | +138.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.98% | 1.56% | +142.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.98% | 1.56% | +142.42% |
Сравнение комиссий HOOX и IBIC
HOOX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOX и IBIC
Дивидендная доходность HOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.02%, что больше доходности IBIC в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HOOX Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF | 24.02% | 14.12% | 0.00% | 0.00% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.58% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
HOOX and IBIC have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOX has higher volatility (46.79%) compared to IBIC (0.17%). In terms of maximum drawdown, HOOX dropped -87.11% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.42% vs -7.26% for HOOX. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.42% return vs -7.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.31% for HOOX.
HOOX has the higher dividend yield at 24.02%, compared with 3.58% for IBIC.
HOOX is categorized as Leveraged Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 1.31% for HOOX and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOX и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор