Сравнение HOOG с FUTG
HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) and FUTG (Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HOOG и FUTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOG показывает доходность -60.40%, что значительно выше, чем у FUTG с доходностью -75.53%.
HOOG
- 1 день
- -12.13%
- 1 месяц
- 10.59%
- С начала года
- -60.40%
- 6 месяцев
- -72.73%
- 1 год
- -29.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUTG
- 1 день
- -11.10%
- 1 месяц
- -70.24%
- С начала года
- -75.53%
- 6 месяцев
- -77.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOG и FUTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -60.40% | -39.69% |
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | -75.53% | -0.80% |
Correlation
The correlation between HOOG and FUTG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOG vs. FUTG — Ранг доходности на риск
HOOG
FUTG
Сравнение HOOG c FUTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOG | FUTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOG | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.66 | +0.97 |
Просадки
Сравнение просадок HOOG и FUTG
Максимальная просадка HOOG за все время составила -86.94%, примерно равная максимальной просадке FUTG в -86.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOG и FUTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOG | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.94% | -86.19% | -0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.53% | -84.29% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.56% | -40.35% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOG и FUTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOG | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.15% | 136.01% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.88% | 136.01% | +8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.88% | 136.01% | +8.87% |
Сравнение комиссий HOOG и FUTG
И HOOG, и FUTG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOG и FUTG
Дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 31.07%, тогда как FUTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 31.07% | 12.30% |
Часто задаваемые вопросы
HOOG and FUTG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOOG and FUTG have the same expense ratio: 0.75% per year.
HOOG has the higher dividend yield at 31.07%, compared with 0.00% for FUTG.
Подберите оптимальное распределение для HOOG и FUTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор