Сравнение HOGS.L с AIGG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Lean Hogs (HOGS.L) и WisdomTree Grains (AIGG.L).

HOGS.L и AIGG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOGS.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Lean Hogs. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. AIGG.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Grains. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HOGS.L и AIGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Lean Hogs (HOGS.L) и WisdomTree Grains (AIGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOGS.L и AIGG.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HOGS.L WisdomTree Lean Hogs	-0.15%	6.22%	22.20%	-22.50%	9.28%	31.95%	-34.91%	-21.42%	-9.85%	3.39%
AIGG.L WisdomTree Grains	7.91%	-6.10%	-17.98%	-13.17%	16.03%	20.28%	17.82%	-2.93%	-6.42%	-11.59%

Доходность по периодам

С начала года, HOGS.L показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у AIGG.L с доходностью 7.91%. За последние 10 лет акции HOGS.L уступали акциям AIGG.L по среднегодовой доходности: -4.67% против -1.15% соответственно.

HOGS.L

1 день: -0.27%

1 месяц: -4.19%

С начала года: -0.15%

6 месяцев: -3.75%

1 год: 8.21%

3 года*: 8.18%

5 лет*: 1.71%

10 лет*: -4.67%

AIGG.L

1 день: -1.86%

1 месяц: 1.96%

С начала года: 7.91%

6 месяцев: 11.41%

1 год: 1.20%

3 года*: -9.44%

5 лет*: -1.26%

10 лет*: -1.15%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

WisdomTree Lean Hogs

Название символа

WisdomTree Grains

Часто сравнивают с HOGS.L:

HOGS.L с WEAT.L HOGS.L с CORN.L HOGS.L с FAGR.L HOGS.L с SOYO.L HOGS.L с COFF.L HOGS.L с COTN.L HOGS.L с CATL.L

Часто сравнивают с AIGG.L:

AIGG.L с WEAT.L AIGG.L с QQQ AIGG.L с SPY AIGG.L с AIGA.L AIGG.L с CORN.L AIGG.L с SUGA.L AIGG.L с FAGR.L

Сравнение комиссий HOGS.L и AIGG.L

И HOGS.L, и AIGG.L имеют комиссию равную 0.49%.

HOGS.L

WisdomTree Lean Hogs

AIGG.L

WisdomTree Grains

Доходность на риск

HOGS.L vs. AIGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HOGS.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AIGG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOGS.L c AIGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Lean Hogs (HOGS.L) и WisdomTree Grains (AIGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HOGS.L	AIGG.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.41	0.08	+0.34
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.73	0.21	+0.51
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.09	1.03	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.70	0.12	+0.58
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.56	0.20	+1.36
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOGS.L vs. AIGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOGS.L на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа AIGG.L равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOGS.L и AIGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HOGS.L	AIGG.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.41	0.08	+0.34
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.08	-0.06	+0.14
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.18	-0.06	-0.12
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.31	-0.18	-0.13

Корреляция

Корреляция между HOGS.L и AIGG.L составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOGS.L и AIGG.L

Ни HOGS.L, ни AIGG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HOGS.L и AIGG.L

Максимальная просадка HOGS.L за все время составила -93.79%, что больше максимальной просадки AIGG.L в -73.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOGS.L и AIGG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	HOGS.L	AIGG.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-93.79%	-73.81%	-19.98%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.24%	-12.46%	-1.78%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-43.15%	-47.45%	+4.30%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-73.76%	-48.40%	-25.36%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-86.81%	-62.47%	-24.34%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-74.55%	-50.60%	-23.95%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.38%	7.19%	-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности HOGS.L и AIGG.L

Текущая волатильность для WisdomTree Lean Hogs (HOGS.L) составляет 4.17%, в то время как у WisdomTree Grains (AIGG.L) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что HOGS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HOGS.L	AIGG.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.17%	6.18%	-2.01%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.33%	10.75%	+2.58%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.04%	15.41%	+4.63%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	32.28%	21.27%	+11.01%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	38.71%	19.40%	+19.31%

Сравнение HOGS.L с AIGG.L

Доходность

Сравнение доходности HOGS.L и AIGG.L

Сравнение доходности по годам HOGS.L и AIGG.L

Доходность по периодам

HOGS.L

AIGG.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HOGS.L и AIGG.L

Доходность на риск

HOGS.L vs. AIGG.L — Ранг доходности на риск

HOGS.L

AIGG.L

Сравнение HOGS.L c AIGG.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HOGS.L vs. AIGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOGS.L и AIGG.L

Просадки

Сравнение просадок HOGS.L и AIGG.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HOGS.L и AIGG.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)