PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HOGS.L с CORN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HOGS.L и CORN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Lean Hogs (HOGS.L) и WisdomTree Corn (CORN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOGS.L и CORN.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HOGS.L
WisdomTree Lean Hogs
-0.15%6.22%22.20%-22.50%9.28%31.95%-34.91%-21.42%-9.85%3.39%
CORN.L
WisdomTree Corn
0.81%-10.19%-12.88%-18.82%20.72%35.07%10.51%-6.51%-5.50%-12.06%

Доходность по периодам

С начала года, HOGS.L показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у CORN.L с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции HOGS.L уступали акциям CORN.L по среднегодовой доходности: -4.67% против -1.88% соответственно.


HOGS.L

1 день
-0.27%
1 месяц
-4.19%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
-3.75%
1 год
8.21%
3 года*
8.18%
5 лет*
1.71%
10 лет*
-4.67%

CORN.L

1 день
-0.89%
1 месяц
1.55%
С начала года
0.81%
6 месяцев
5.06%
1 год
-8.85%
3 года*
-13.07%
5 лет*
-2.36%
10 лет*
-1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Lean Hogs

WisdomTree Corn

Сравнение комиссий HOGS.L и CORN.L

И HOGS.L, и CORN.L имеют комиссию равную 0.49%.


Доходность на риск

HOGS.L vs. CORN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HOGS.L
Ранг доходности на риск HOGS.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOGS.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOGS.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOGS.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOGS.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOGS.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина

CORN.L
Ранг доходности на риск CORN.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORN.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORN.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORN.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORN.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORN.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOGS.L c CORN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Lean Hogs (HOGS.L) и WisdomTree Corn (CORN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HOGS.LCORN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

-0.50

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

-0.58

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.93

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

-0.38

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.56

-0.57

+2.13

HOGS.L vs. CORN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOGS.L на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа CORN.L равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOGS.L и CORN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HOGS.LCORN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

-0.50

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.10

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

-0.08

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

-0.10

-0.21

Корреляция

Корреляция между HOGS.L и CORN.L составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HOGS.L и CORN.L

Ни HOGS.L, ни CORN.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HOGS.L и CORN.L

Максимальная просадка HOGS.L за все время составила -93.79%, что больше максимальной просадки CORN.L в -83.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOGS.L и CORN.L.


Загрузка...

Показатели просадок


HOGS.LCORN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.79%

-83.80%

-9.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.24%

-21.91%

+7.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.15%

-49.13%

+5.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.76%

-56.00%

-17.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.81%

-75.38%

-11.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.55%

-58.69%

-15.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

14.52%

-8.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HOGS.L и CORN.L

Текущая волатильность для WisdomTree Lean Hogs (HOGS.L) составляет 4.17%, в то время как у WisdomTree Corn (CORN.L) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что HOGS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CORN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HOGS.LCORN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

5.96%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

11.54%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

17.76%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.28%

24.30%

+7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.71%

22.58%

+16.13%