Сравнение HOGS.L с CORN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Lean Hogs (HOGS.L) и WisdomTree Corn (CORN.L).
HOGS.L и CORN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOGS.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Lean Hogs. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. CORN.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Corn. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HOGS.L и CORN.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOGS.L и CORN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOGS.L WisdomTree Lean Hogs | -0.15% | 6.22% | 22.20% | -22.50% | 9.28% | 31.95% | -34.91% | -21.42% | -9.85% | 3.39% |
CORN.L WisdomTree Corn | 0.81% | -10.19% | -12.88% | -18.82% | 20.72% | 35.07% | 10.51% | -6.51% | -5.50% | -12.06% |
Доходность по периодам
С начала года, HOGS.L показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у CORN.L с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции HOGS.L уступали акциям CORN.L по среднегодовой доходности: -4.67% против -1.88% соответственно.
HOGS.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- -3.75%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- -4.67%
CORN.L
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- -8.85%
- 3 года*
- -13.07%
- 5 лет*
- -2.36%
- 10 лет*
- -1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOGS.L и CORN.L
И HOGS.L, и CORN.L имеют комиссию равную 0.49%.
Доходность на риск
HOGS.L vs. CORN.L — Ранг доходности на риск
HOGS.L
CORN.L
Сравнение HOGS.L c CORN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Lean Hogs (HOGS.L) и WisdomTree Corn (CORN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOGS.L | CORN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | -0.50 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | -0.58 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.93 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | -0.38 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | -0.57 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOGS.L | CORN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | -0.50 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.10 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | -0.08 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | -0.10 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между HOGS.L и CORN.L составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOGS.L и CORN.L
Ни HOGS.L, ни CORN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок HOGS.L и CORN.L
Максимальная просадка HOGS.L за все время составила -93.79%, что больше максимальной просадки CORN.L в -83.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOGS.L и CORN.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOGS.L | CORN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.79% | -83.80% | -9.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -21.91% | +7.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.15% | -49.13% | +5.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.76% | -56.00% | -17.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.81% | -75.38% | -11.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.55% | -58.69% | -15.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 14.52% | -8.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOGS.L и CORN.L
Текущая волатильность для WisdomTree Lean Hogs (HOGS.L) составляет 4.17%, в то время как у WisdomTree Corn (CORN.L) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что HOGS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CORN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOGS.L | CORN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 5.96% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 11.54% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 17.76% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.28% | 24.30% | +7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.71% | 22.58% | +16.13% |