Сравнение HOGS.L с COTN.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Lean Hogs (HOGS.L) и WisdomTree Cotton (COTN.L).

HOGS.L и COTN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOGS.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Lean Hogs. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. COTN.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Cotton. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HOGS.L и COTN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Lean Hogs (HOGS.L) и WisdomTree Cotton (COTN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOGS.L и COTN.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HOGS.L WisdomTree Lean Hogs	-0.27%	6.22%	22.20%	-22.50%	9.28%	31.95%	-34.91%	-21.42%	-9.85%	3.39%
COTN.L WisdomTree Cotton	7.42%	-11.34%	-16.60%	-1.06%	-8.04%	41.68%	7.77%	-7.05%	-7.59%	10.38%

Доходность по периодам

С начала года, HOGS.L показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у COTN.L с доходностью 7.42%. За последние 10 лет акции HOGS.L уступали акциям COTN.L по среднегодовой доходности: -4.70% против 2.25% соответственно.

HOGS.L

1 день: -0.12%

1 месяц: -4.68%

С начала года: -0.27%

6 месяцев: -2.11%

1 год: 7.92%

3 года*: 8.14%

5 лет*: 1.68%

10 лет*: -4.70%

COTN.L

1 день: 1.76%

1 месяц: 11.30%

С начала года: 7.42%

6 месяцев: 4.49%

1 год: -3.24%

3 года*: -7.09%

5 лет*: 0.86%

10 лет*: 2.25%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

WisdomTree Lean Hogs

Название символа

WisdomTree Cotton

Часто сравнивают с HOGS.L:

HOGS.L с WEAT.L HOGS.L с CORN.L HOGS.L с AIGG.L HOGS.L с FAGR.L HOGS.L с SOYO.L HOGS.L с COFF.L HOGS.L с CATL.L

Часто сравнивают с COTN.L:

COTN.L с COFF.L COTN.L с SPY COTN.L с CORN.L COTN.L с FAGR.L COTN.L с SUGA.L COTN.L с VOO COTN.L с AIGG.L

Сравнение комиссий HOGS.L и COTN.L

И HOGS.L, и COTN.L имеют комиссию равную 0.49%.

HOGS.L

WisdomTree Lean Hogs

COTN.L

WisdomTree Cotton

Доходность на риск

HOGS.L vs. COTN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HOGS.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

COTN.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOGS.L c COTN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Lean Hogs (HOGS.L) и WisdomTree Cotton (COTN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HOGS.L	COTN.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.40	-0.20	+0.60
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.71	-0.18	+0.88
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.08	0.98	+0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.51	0.17	+0.33
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.13	0.30	+0.83
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOGS.L vs. COTN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOGS.L на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа COTN.L равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOGS.L и COTN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HOGS.L	COTN.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.40	-0.20	+0.60
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.08	0.03	+0.05
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.18	0.09	-0.27
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.31	-0.01	-0.30

Корреляция

Корреляция между HOGS.L и COTN.L составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOGS.L и COTN.L

Ни HOGS.L, ни COTN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HOGS.L и COTN.L

Максимальная просадка HOGS.L за все время составила -93.79%, что больше максимальной просадки COTN.L в -73.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOGS.L и COTN.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	HOGS.L	COTN.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-93.79%	-73.59%	-20.20%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.24%	-14.45%	+0.21%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-43.15%	-53.70%	+10.55%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-73.76%	-53.70%	-20.06%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-86.83%	-58.20%	-28.63%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-74.55%	-49.73%	-24.82%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.39%	8.37%	-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности HOGS.L и COTN.L

Текущая волатильность для WisdomTree Lean Hogs (HOGS.L) составляет 3.93%, в то время как у WisdomTree Cotton (COTN.L) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что HOGS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COTN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HOGS.L	COTN.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.93%	5.82%	-1.89%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.33%	9.95%	+3.38%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.00%	15.97%	+4.03%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	32.26%	27.44%	+4.82%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	38.70%	24.87%	+13.83%

Сравнение HOGS.L с COTN.L

Доходность

Сравнение доходности HOGS.L и COTN.L

Сравнение доходности по годам HOGS.L и COTN.L

Доходность по периодам

HOGS.L

COTN.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HOGS.L и COTN.L

Доходность на риск

HOGS.L vs. COTN.L — Ранг доходности на риск

HOGS.L

COTN.L

Сравнение HOGS.L c COTN.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HOGS.L vs. COTN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOGS.L и COTN.L

Просадки

Сравнение просадок HOGS.L и COTN.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HOGS.L и COTN.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)