Сравнение HO.PA с GERD.DE
HO.PA (Thales S.A.) is a stock, while GERD.DE (L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc) is Global Equities fund tracking the Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity. Over the past year, HO.PA returned -6.32% vs 27.27% for GERD.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HO.PA и GERD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HO.PA показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у GERD.DE с доходностью 14.41%.
HO.PA
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- -6.32%
- 3 года*
- 21.72%
- 5 лет*
- 24.33%
- 10 лет*
- 14.41%
GERD.DE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 14.41%
- 6 месяцев
- 15.23%
- 1 год
- 27.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HO.PA и GERD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HO.PA Thales S.A. | 1.72% | 68.36% | 5.76% | -0.74% |
GERD.DE L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc | 14.41% | 10.26% | 18.54% | 7.77% |
Correlation
The correlation between HO.PA and GERD.DE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HO.PA vs. GERD.DE — Ранг доходности на риск
HO.PA
GERD.DE
Сравнение HO.PA c GERD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thales S.A. (HO.PA) и L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HO.PA | GERD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.39 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 3.92 | -4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 15.42 | -16.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HO.PA и GERD.DE
Максимальная просадка HO.PA за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки GERD.DE в -19.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HO.PA и GERD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HO.PA | GERD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -19.22% | -34.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.60% | -6.61% | -12.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.01% | -0.19% | -13.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -2.24% | -13.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.06% | 1.69% | +8.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности HO.PA и GERD.DE
Thales S.A. (HO.PA) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc (GERD.DE) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что HO.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HO.PA | GERD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 3.18% | +4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.74% | 8.49% | +15.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.20% | 11.92% | +19.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.24% | 12.94% | +15.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.59% | 12.94% | +14.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HO.PA и GERD.DE
Дивидендная доходность HO.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как GERD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERD.DE L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HO.PA Thales S.A. | 1.69% | 1.65% | 2.49% | 2.27% | 2.23% | 2.62% | 0.53% | 2.36% | 1.76% | 1.84% | 1.53% | 1.64% |
Часто задаваемые вопросы
HO.PA and GERD.DE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HO.PA и GERD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор