Сравнение HNSS.L с HSJP.L
HNSS.L (HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF) and HSJP.L (HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - HNSS.L is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq Global Semiconductor Index, while HSJP.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 3 years, HNSS.L returned 61.28%/yr vs 17.72%/yr for HSJP.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. HNSS.L charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for HSJP.L.
Доходность
Сравнение доходности HNSS.L и HSJP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HNSS.L показывает доходность 100.95%, что значительно выше, чем у HSJP.L с доходностью 13.35%.
HNSS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9.06%
- С начала года
- 100.95%
- 6 месяцев
- 103.80%
- 1 год
- 180.67%
- 3 года*
- 61.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HSJP.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 13.96%
- 1 год
- 34.04%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HNSS.L и HSJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HNSS.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 100.95% | 45.50% | 19.96% | 32.89% | -25.65% |
HSJP.L HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD | 13.35% | 18.26% | 13.86% | 13.29% | -2.46% |
Correlation
The correlation between HNSS.L and HSJP.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2022 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HNSS.L vs. HSJP.L — Ранг доходности на риск
HNSS.L
HSJP.L
Сравнение HNSS.L c HSJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) и HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HNSS.L | HSJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.33 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.07 | 2.80 | +3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.69 | 8.33 | +7.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HNSS.L и HSJP.L
Максимальная просадка HNSS.L за все время составила -41.32%, что больше максимальной просадки HSJP.L в -25.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNSS.L и HSJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HNSS.L | HSJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.32% | -25.60% | -15.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.74% | -12.12% | -17.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.83% | -20.24% | -16.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -2.77% | -4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.35% | -8.95% | -7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.52% | 4.08% | +7.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNSS.L и HSJP.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) имеет более высокую волатильность в 15.25% по сравнению с HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSJP.L) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что HNSS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HNSS.L | HSJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.25% | 4.79% | +10.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.89% | 15.49% | +12.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.98% | 19.00% | +35.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.52% | 21.26% | +17.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.52% | 22.18% | +16.34% |
Сравнение комиссий HNSS.L и HSJP.L
HNSS.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HSJP.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNSS.L и HSJP.L
Ни HNSS.L, ни HSJP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HNSS.L and HSJP.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSJP.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSJP.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for HNSS.L.
HNSS.L is categorized as Semiconductors, while HSJP.L is Japan Equities. HNSS.L tracks Nasdaq Global Semiconductor Index, while HSJP.L tracks TOPIX TR JPY. Their fees differ too: 0.35% for HNSS.L and 0.18% for HSJP.L.
Подберите оптимальное распределение для HNSS.L и HSJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор