PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNSC.L с SEC0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HNSC.L с SEC0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HNSC.L (HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD) and SEC0.DE (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)) are both Semiconductors funds - HNSC.L tracks the Nasdaq Global Semiconductor while SEC0.DE tracks the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, HNSC.L returned 62.69%/yr vs 60.63%/yr for SEC0.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HNSC.L и SEC0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HNSC.L торгуется в USD, в то время как SEC0.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEC0.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HNSC.L показывает доходность 92.27%, а SEC0.DE немного выше – 95.79%.

HNSC.L

1 день
-3.06%
1 месяц
15.91%
С начала года
92.27%
6 месяцев
91.99%
1 год
187.08%
3 года*
62.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

SEC0.DE

1 день
-2.75%
1 месяц
17.56%
С начала года
95.79%
6 месяцев
97.58%
1 год
192.43%
3 года*
60.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HNSC.L и SEC0.DE

2026 (YTD)2025202420232022
HNSC.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD		92.27%55.83%17.71%50.92%-18.53%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		95.79%54.06%13.94%66.10%-26.74%

Correlation

The correlation between HNSC.L and SEC0.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2022 г.

0.73

Over the past year, HNSC.L and SEC0.DE have become more correlated (0.97) than their long-term average of 0.73, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с HNSC.L:
HNSC.L с 3TSM.LHNSC.L с HNSS.LHNSC.L с SMGB.LHNSC.L с SMH3.LHNSC.L с HSTE.LHNSC.L с HSPX.LHNSC.L с HSTC.L
Часто сравнивают с SEC0.DE:
SEC0.DE с SMHSEC0.DE с VVSM.DESEC0.DE с SOXXSEC0.DE с HNSS.LSEC0.DE с EQQQ.LSEC0.DE с SPYL.DESEC0.DE с SXRV.DE

Доходность на риск

HNSC.L vs. SEC0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNSC.L
Ранг доходности на риск HNSC.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNSC.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNSC.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNSC.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNSC.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNSC.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SEC0.DE
Ранг доходности на риск SEC0.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEC0.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEC0.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNSC.L c SEC0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNSC.LSEC0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.71
5.94

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.75
5.92

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.75

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.69

13.24

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

45.66

49.42

-3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNSC.L vs. SEC0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNSC.L на текущий момент составляет 5.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEC0.DE равному 5.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNSC.L и SEC0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNSC.LSEC0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.71

5.94

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

1.11

+0.50

Просадки

Сравнение просадок HNSC.L и SEC0.DE

Максимальная просадка HNSC.L за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки SEC0.DE в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNSC.L и SEC0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HNSC.LSEC0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.32%

-45.36%

+6.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-14.80%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.21%

-38.70%

+1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-2.75%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-13.42%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

3.97%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HNSC.L и SEC0.DE

HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF USD (HNSC.L) имеет более высокую волатильность в 14.26% по сравнению с iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) с волатильностью 13.56%. Это указывает на то, что HNSC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEC0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HNSC.LSEC0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.26%

13.56%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.25%

26.00%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.32%

33.01%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.74%

31.28%

+6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.74%

31.28%

+6.46%

Сравнение комиссий HNSC.L и SEC0.DE

И HNSC.L, и SEC0.DE имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNSC.L и SEC0.DE

Ни HNSC.L, ни SEC0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, HNSC.L and SEC0.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HNSC.L and SEC0.DE have the same expense ratio: 0.35% per year.

HNSC.L tracks Nasdaq Global Semiconductor, while SEC0.DE tracks MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. They also come from different issuers: HSBC and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HNSC.L и SEC0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор