Сравнение HNMVX с HNACX
HNMVX (Harbor Mid Cap Value Fund Retirement Class) and HNACX (Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class) are both mutual funds - HNMVX is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell Midcap Value Index, while HNACX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Harbor. Over the past 5 years, HNMVX returned 13.35%/yr vs 11.86%/yr for HNACX. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HNMVX charges 0.77%/yr vs 0.57%/yr for HNACX.
Доходность
Сравнение доходности HNMVX и HNACX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HNMVX показывает доходность 25.41%, что значительно выше, чем у HNACX с доходностью 9.09%.
HNMVX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 4.24%
- 6 месяцев
- 16.23%
- С начала года
- 25.41%
- 1 год
- 40.32%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 13.35%
- 10 лет*
- 11.01%
- Всё время*
- 11.56%
HNACX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 2.67%
- 6 месяцев
- 15.46%
- С начала года
- 9.09%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 26.83%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам HNMVX и HNACX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNMVX Harbor Mid Cap Value Fund Retirement Class | 25.41% | 16.06% | 12.22% | 16.52% | -5.58% | 30.06% | -3.70% | 23.06% | -17.76% | 12.09% |
HNACX Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class | 9.09% | 14.04% | 46.43% | 53.86% | -37.67% | 15.43% | 54.82% | 33.53% | -1.24% | 35.33% |
Correlation
The correlation between HNMVX and HNACX is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.53 |
The correlation between HNMVX and HNACX shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HNMVX vs. HNACX — Ранг доходности на риск
HNMVX
HNACX
Сравнение HNMVX c HNACX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Mid Cap Value Fund Retirement Class (HNMVX) и Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HNMVX | HNACX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.14 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.92 | 0.76 | +5.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.24 | 2.22 | +20.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HNMVX и HNACX
Максимальная просадка HNMVX за все время составила -51.33%, что больше максимальной просадки HNACX в -43.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNMVX и HNACX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HNMVX | HNACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.33% | -43.46% | -7.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | -17.94% | +11.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.00% | -27.32% | +6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.00% | -43.46% | +22.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -1.17% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -9.48% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 6.10% | -4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNMVX и HNACX
Текущая волатильность для Harbor Mid Cap Value Fund Retirement Class (HNMVX) составляет 3.47%, в то время как у Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что HNMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HNMVX | HNACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 5.79% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 14.28% | -5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 17.97% | -4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 25.99% | -7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.85% | 24.83% | -2.98% |
Сравнение комиссий HNMVX и HNACX
HNMVX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии HNACX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNMVX и HNACX
Дивидендная доходность HNMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что меньше доходности HNACX в 10.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNACX Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class | 10.26% | 11.19% | 21.66% | 0.00% | 0.00% | 18.62% | 12.25% | 8.97% | 11.07% | 11.64% | 0.00% |
HNMVX Harbor Mid Cap Value Fund Retirement Class | 6.99% | 8.77% | 5.87% | 7.28% | 8.35% | 1.35% | 2.43% | 3.21% | 8.52% | 3.91% | 3.11% |
Часто задаваемые вопросы
HNMVX and HNACX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HNACX has higher volatility (5.79%) compared to HNMVX (3.47%). In terms of maximum drawdown, HNMVX dropped -51.33% vs HNACX's -43.46%.
HNMVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HNMVX и HNACX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор