PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNGKY с UOLGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HNGKY с UOLGY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HNGKY (Hong Kong Land Holdings Ltd ADR) and UOLGY (UOL Group Ltd ADR) are both stocks. Both operate in the Real Estate - Development industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, HNGKY returned 6.37%/yr vs 9.73%/yr for UOLGY. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HNGKY и UOLGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hong Kong Land Holdings Ltd ADR (HNGKY) и UOL Group Ltd ADR (UOLGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HNGKY показывает доходность 5.75%, что значительно ниже, чем у UOLGY с доходностью 16.41%. За последние 10 лет акции HNGKY уступали акциям UOLGY по среднегодовой доходности: 6.37% против 9.73% соответственно.

HNGKY

1 день
-3.03%
1 месяц
-16.04%
С начала года
5.75%
6 месяцев
10.40%
1 год
37.89%
3 года*
24.99%
5 лет*
13.22%
10 лет*
6.37%

UOLGY

1 день
-1.18%
1 месяц
-5.84%
С начала года
16.41%
6 месяцев
18.99%
1 год
67.10%
3 года*
19.40%
5 лет*
9.39%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HNGKY и UOLGY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HNGKY
Hong Kong Land Holdings Ltd ADR		5.75%68.39%28.96%-19.34%-1.94%26.39%-22.92%-2.02%-12.11%6.37%
UOLGY
UOL Group Ltd ADR		16.41%75.21%-15.82%-1.76%-1.65%-9.12%3.94%34.82%-30.00%65.77%

Correlation

The correlation between HNGKY and UOLGY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г.

0.11

The correlation between HNGKY and UOLGY shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HNGKY:

$78.86B

UOLGY:

$6.53B

EPS

HNGKY:

-$0.06

UOLGY:

$3.97

Коэффициент P/S

HNGKY:

22.78

UOLGY:

1.08

Коэффициент P/B

HNGKY:

2.56

UOLGY:

0.56

Общая выручка (12 мес.)

HNGKY:

$3.48B

UOLGY:

$6.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

HNGKY:

$1.30B

UOLGY:

$2.39B

EBITDA (12 мес.)

HNGKY:

$2.19B

UOLGY:

$1.75B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hong Kong Land Holdings Ltd ADR

UOL Group Ltd ADR

Часто сравнивают с HNGKY:
HNGKY с CLLNY
Часто сравнивают с UOLGY:
UOLGY с MTSFYUOLGY с PSPSYUOLGY с LMP.LUOLGY с CTPNV.ASUOLGY с VNA.DEUOLGY с AVBUOLGY с AHR

Доходность на риск

HNGKY vs. UOLGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNGKY
Ранг доходности на риск HNGKY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNGKY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNGKY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNGKY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNGKY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNGKY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
UOLGY
Ранг доходности на риск UOLGY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UOLGY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOLGY: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOLGY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOLGY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOLGY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNGKY c UOLGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hong Kong Land Holdings Ltd ADR (HNGKY) и UOL Group Ltd ADR (UOLGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNGKYUOLGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
2.19

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
2.84

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.37

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

3.89

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.11

11.38

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNGKY vs. UOLGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNGKY на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа UOLGY равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNGKY и UOLGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNGKYUOLGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.19

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.33

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.33

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.17

-0.01

Просадки

Сравнение просадок HNGKY и UOLGY

Максимальная просадка HNGKY за все время составила -52.89%, что меньше максимальной просадки UOLGY в -74.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNGKY и UOLGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HNGKYUOLGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.89%

-74.06%

+21.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.51%

-17.34%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-30.30%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.48%

-30.33%

-13.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.86%

-42.09%

-8.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.51%

-12.22%

-7.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.98%

-19.29%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.43%

5.91%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности HNGKY и UOLGY

Hong Kong Land Holdings Ltd ADR (HNGKY) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с UOL Group Ltd ADR (UOLGY) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что HNGKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UOLGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HNGKYUOLGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

5.62%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.73%

22.35%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.12%

31.29%

+11.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.47%

28.93%

+9.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.95%

29.44%

+3.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNGKY и UOLGY

Дивидендная доходность HNGKY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности UOLGY в 2.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HNGKY
Hong Kong Land Holdings Ltd ADR		3.47%3.30%5.06%6.10%5.78%4.18%5.05%3.52%3.02%2.58%2.64%
UOLGY
UOL Group Ltd ADR		2.52%1.96%3.72%2.74%2.15%2.12%1.98%2.11%2.88%3.39%5.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HNGKY и UOLGY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hong Kong Land Holdings Ltd ADR и UOL Group Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20212022202320242025
722.50M
1.68B
(HNGKY) Общая выручка
(UOLGY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HNGKY and UOLGY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HNGKY has higher volatility (9.11%) compared to UOLGY (5.62%). In terms of maximum drawdown, HNGKY dropped -52.89% vs UOLGY's -74.06%.

UOLGY currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HNGKY и UOLGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор