PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNGKY с CLLNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HNGKY с CLLNY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HNGKY (Hong Kong Land Holdings Ltd ADR) and CLLNY (Cellnex Telecom S.A) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — HNGKY in Real Estate - Development, CLLNY in Real Estate - Services. Over the past 5 years, HNGKY returned 13.22%/yr vs -11.72%/yr for CLLNY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HNGKY и CLLNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hong Kong Land Holdings Ltd ADR (HNGKY) и Cellnex Telecom S.A (CLLNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HNGKY показывает доходность 5.75%, что значительно выше, чем у CLLNY с доходностью 1.68%.

HNGKY

1 день
-3.03%
1 месяц
-16.04%
С начала года
5.75%
6 месяцев
10.40%
1 год
37.89%
3 года*
24.99%
5 лет*
13.22%
10 лет*
6.37%

CLLNY

1 день
0.56%
1 месяц
-1.93%
С начала года
1.68%
6 месяцев
10.43%
1 год
-16.03%
3 года*
-6.93%
5 лет*
-11.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HNGKY и CLLNY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HNGKY
Hong Kong Land Holdings Ltd ADR		5.75%68.39%28.96%-19.34%-1.94%26.39%-22.92%-14.75%
CLLNY
Cellnex Telecom S.A		1.68%2.87%-20.49%19.20%-42.80%-3.69%42.06%69.71%

Correlation

The correlation between HNGKY and CLLNY is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г.

0.03

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HNGKY:

$78.86B

CLLNY:

$43.93B

EPS

HNGKY:

-$0.06

CLLNY:

-$0.15

Коэффициент P/S

HNGKY:

22.78

CLLNY:

8.58

Коэффициент P/B

HNGKY:

2.56

CLLNY:

3.67

Общая выручка (12 мес.)

HNGKY:

$3.48B

CLLNY:

$4.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

HNGKY:

$1.30B

CLLNY:

$2.28B

EBITDA (12 мес.)

HNGKY:

$2.19B

CLLNY:

$3.04B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hong Kong Land Holdings Ltd ADR

Cellnex Telecom S.A

Часто сравнивают с HNGKY:
HNGKY с UOLGY

Доходность на риск

HNGKY vs. CLLNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNGKY
Ранг доходности на риск HNGKY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNGKY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNGKY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNGKY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNGKY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNGKY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CLLNY
Ранг доходности на риск CLLNY: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLLNY: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLLNY: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLLNY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLLNY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLLNY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNGKY c CLLNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hong Kong Land Holdings Ltd ADR (HNGKY) и Cellnex Telecom S.A (CLLNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNGKYCLLNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
-0.60

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
-0.70

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.92

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

-0.55

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.11

-0.93

+6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNGKY vs. CLLNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNGKY на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа CLLNY равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNGKY и CLLNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNGKYCLLNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

-0.60

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.37

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.11

+0.06

Просадки

Сравнение просадок HNGKY и CLLNY

Максимальная просадка HNGKY за все время составила -52.89%, что меньше максимальной просадки CLLNY в -64.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNGKY и CLLNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HNGKYCLLNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.89%

-64.29%

+11.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.51%

-29.38%

+9.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-34.54%

+4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.48%

-62.07%

+18.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.51%

-57.70%

+38.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.98%

-42.46%

+23.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.43%

17.27%

-9.84%

Волатильность

Сравнение волатильности HNGKY и CLLNY

Hong Kong Land Holdings Ltd ADR (HNGKY) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Cellnex Telecom S.A (CLLNY) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что HNGKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLLNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HNGKYCLLNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

7.65%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.73%

21.43%

+5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.12%

26.98%

+16.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.47%

31.74%

+6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.95%

43.11%

-10.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNGKY и CLLNY

Дивидендная доходность HNGKY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности CLLNY в 0.05%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CLLNY
Cellnex Telecom S.A		0.05%0.05%0.17%0.13%0.16%3.89%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%
HNGKY
Hong Kong Land Holdings Ltd ADR		3.47%3.30%5.06%6.10%5.78%4.18%5.05%3.52%3.02%2.58%2.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HNGKY и CLLNY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hong Kong Land Holdings Ltd ADR и Cellnex Telecom S.A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B202120222023202420252026
722.50M
1.00B
(HNGKY) Общая выручка
(CLLNY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HNGKY and CLLNY have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HNGKY has higher volatility (9.11%) compared to CLLNY (7.65%). In terms of maximum drawdown, HNGKY dropped -52.89% vs CLLNY's -64.29%.

HNGKY currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HNGKY и CLLNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор