PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HNDX.DE с QYLE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HNDX.DE с QYLE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HNDX.DE (Amundi Nasdaq-100 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and QYLE.DE (Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D) are both Nasdaq-100 funds - HNDX.DE tracks the Nasdaq-100 Index (EUR Hedged) while QYLE.DE tracks the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite. Both are passively managed. Over the past 3 years, HNDX.DE returned 20.04%/yr vs 11.51%/yr for QYLE.DE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. HNDX.DE charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for QYLE.DE.

Доходность

Сравнение доходности HNDX.DE и QYLE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Nasdaq-100 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (HNDX.DE) и Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HNDX.DE показывает доходность 10.63%, а QYLE.DE немного ниже – 10.22%.

HNDX.DE

1 день
-1.19%
1 месяц
-5.04%
6 месяцев
10.67%
С начала года
10.63%
1 год
21.31%
3 года*
20.04%
5 лет*
11.94%
10 лет*
17.87%

QYLE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.93%
6 месяцев
8.02%
С начала года
10.22%
1 год
20.42%
3 года*
11.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HNDX.DE и QYLE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
HNDX.DE
Amundi Nasdaq-100 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		10.63%17.83%24.11%52.12%-6.43%
QYLE.DE
Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D		10.22%-6.43%30.41%19.62%-8.36%

Correlation

The correlation between HNDX.DE and QYLE.DE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2022 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Nasdaq-100 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D

Часто сравнивают с HNDX.DE:
HNDX.DE с EQQQ.DEHNDX.DE с FTGQ.DEHNDX.DE с XNDX.DEHNDX.DE с 10AJ.DEHNDX.DE с LSMC.DEHNDX.DE с ANAU.DEHNDX.DE с JEQA.DE
Часто сравнивают с QYLE.DE:
QYLE.DE с QYLDQYLE.DE с JEQP.LQYLE.DE с VHYL.ASQYLE.DE с XY7D.DEQYLE.DE с TDIV.ASQYLE.DE с JEPQQYLE.DE с PHEQ

Доходность на риск

HNDX.DE vs. QYLE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNDX.DE
Ранг доходности на риск HNDX.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNDX.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDX.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDX.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDX.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDX.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
QYLE.DE
Ранг доходности на риск QYLE.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLE.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLE.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLE.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLE.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLE.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNDX.DE c QYLE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (HNDX.DE) и Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HNDX.DEQYLE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.09

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.89

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

4.94

-3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.63

15.21

-9.58

HNDX.DE vs. QYLE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNDX.DE на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа QYLE.DE равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNDX.DE и QYLE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HNDX.DE и QYLE.DE

Максимальная просадка HNDX.DE за все время составила -37.18%, что больше максимальной просадки QYLE.DE в -23.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDX.DE и QYLE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HNDX.DEQYLE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.18%

-23.94%

-13.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-4.17%

-7.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.95%

-23.94%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.90%

-1.50%

-5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-5.51%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

1.36%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HNDX.DE и QYLE.DE

Amundi Nasdaq-100 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (HNDX.DE) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что HNDX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HNDX.DEQYLE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

4.13%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

7.52%

+8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

9.97%

+9.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

13.18%

+8.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

13.18%

+7.06%

Сравнение комиссий HNDX.DE и QYLE.DE

HNDX.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QYLE.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNDX.DE и QYLE.DE

HNDX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QYLE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%.

ПозицияTTM202520242023
HNDX.DE
Amundi Nasdaq-100 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLE.DE
Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D		11.36%11.95%10.44%11.90%

Часто задаваемые вопросы

HNDX.DE and QYLE.DE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HNDX.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HNDX.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for QYLE.DE.

HNDX.DE tracks Nasdaq-100 Index (EUR Hedged), while QYLE.DE tracks Cboe Nasdaq-100 BuyWrite. They also come from different issuers: Amundi and Global X. Their fees differ too: 0.35% for HNDX.DE and 0.45% for QYLE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HNDX.DE и QYLE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор