Сравнение HNACX с HNMVX
HNACX (Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class) and HNMVX (Harbor Mid Cap Value Fund Retirement Class) are both mutual funds - HNACX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Harbor, while HNMVX is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell Midcap Value Index. Over the past 5 years, HNACX returned 11.86%/yr vs 13.35%/yr for HNMVX. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HNACX charges 0.57%/yr vs 0.77%/yr for HNMVX.
Доходность
Сравнение доходности HNACX и HNMVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HNACX показывает доходность 9.09%, что значительно ниже, чем у HNMVX с доходностью 25.41%.
HNACX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 2.67%
- 6 месяцев
- 15.46%
- С начала года
- 9.09%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 26.83%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.63%
HNMVX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 4.24%
- 6 месяцев
- 16.23%
- С начала года
- 25.41%
- 1 год
- 40.32%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 13.35%
- 10 лет*
- 11.01%
- Всё время*
- 11.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам HNACX и HNMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNACX Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class | 9.09% | 14.04% | 46.43% | 53.86% | -37.67% | 15.43% | 54.82% | 33.53% | -1.24% | 35.33% |
HNMVX Harbor Mid Cap Value Fund Retirement Class | 25.41% | 16.06% | 12.22% | 16.52% | -5.58% | 30.06% | -3.70% | 23.06% | -17.76% | 12.09% |
Correlation
The correlation between HNACX and HNMVX is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.53 |
The correlation between HNACX and HNMVX shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HNACX vs. HNMVX — Ранг доходности на риск
HNACX
HNMVX
Сравнение HNACX c HNMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и Harbor Mid Cap Value Fund Retirement Class (HNMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HNACX | HNMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.56 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 5.92 | -5.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 22.24 | -20.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HNACX и HNMVX
Максимальная просадка HNACX за все время составила -43.46%, что меньше максимальной просадки HNMVX в -51.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNACX и HNMVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HNACX | HNMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.46% | -51.33% | +7.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.94% | -6.84% | -11.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.32% | -21.00% | -6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.46% | -21.00% | -22.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -0.95% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.48% | -7.02% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | 1.82% | +4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNACX и HNMVX
Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Harbor Mid Cap Value Fund Retirement Class (HNMVX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что HNACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HNMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HNACX | HNMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 3.47% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.28% | 8.99% | +5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.97% | 13.00% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.99% | 18.70% | +7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.83% | 21.85% | +2.98% |
Сравнение комиссий HNACX и HNMVX
HNACX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии HNMVX в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNACX и HNMVX
Дивидендная доходность HNACX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности HNMVX в 6.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNACX Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class | 10.26% | 11.19% | 21.66% | 0.00% | 0.00% | 18.62% | 12.25% | 8.97% | 11.07% | 11.64% | 0.00% |
HNMVX Harbor Mid Cap Value Fund Retirement Class | 6.99% | 8.77% | 5.87% | 7.28% | 8.35% | 1.35% | 2.43% | 3.21% | 8.52% | 3.91% | 3.11% |
Часто задаваемые вопросы
HNACX and HNMVX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HNACX has higher volatility (5.79%) compared to HNMVX (3.47%). In terms of maximum drawdown, HNACX dropped -43.46% vs HNMVX's -51.33%.
HNMVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HNACX и HNMVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор