Сравнение HNACX с HIISX
HNACX (Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class) and HIISX (Harbor International Small Cap Fund) are both mutual funds - HNACX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Harbor, while HIISX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Harbor. Over the past 5 years, HNACX returned 11.59%/yr vs 6.05%/yr for HIISX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HNACX charges 0.57%/yr vs 1.32%/yr for HIISX.
Доходность
Сравнение доходности HNACX и HIISX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HNACX показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у HIISX с доходностью 10.35%.
HNACX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 11.19%
- 3 года*
- 25.01%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- —
HIISX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HNACX и HIISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNACX Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class | 2.18% | 14.04% | 46.43% | 53.86% | -37.67% | 15.43% | 54.82% | 33.53% | -1.24% | 35.33% |
HIISX Harbor International Small Cap Fund | 10.35% | 24.37% | -1.12% | 8.90% | -8.70% | 16.70% | 7.75% | 21.61% | -19.71% | 37.11% |
Correlation
The correlation between HNACX and HIISX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.59 |
The correlation between HNACX and HIISX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HNACX vs. HIISX — Ранг доходности на риск
HNACX
HIISX
Сравнение HNACX c HIISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) и Harbor International Small Cap Fund (HIISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HNACX | HIISX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.55 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 4.95 | -3.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HNACX и HIISX
Максимальная просадка HNACX за все время составила -43.46%, примерно равная максимальной просадке HIISX в -42.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNACX и HIISX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HNACX | HIISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.46% | -42.19% | -1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.94% | -10.93% | -7.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.32% | -15.37% | -11.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.46% | -26.11% | -17.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.43% | -2.77% | -4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.53% | -8.79% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 3.42% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNACX и HIISX
Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Harbor International Small Cap Fund (HIISX) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что HNACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HNACX | HIISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 3.51% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.40% | 10.75% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 13.74% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.90% | 15.64% | +10.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.88% | 16.24% | +8.64% |
Сравнение комиссий HNACX и HIISX
HNACX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии HIISX в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNACX и HIISX
Дивидендная доходность HNACX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что больше доходности HIISX в 8.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIISX Harbor International Small Cap Fund | 8.08% | 8.91% | 4.71% | 1.84% | 2.22% | 6.97% | 0.93% | 2.35% | 3.78% | 0.99% |
HNACX Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class | 10.95% | 11.19% | 21.66% | 0.00% | 0.00% | 18.62% | 12.25% | 8.97% | 11.07% | 11.64% |
Часто задаваемые вопросы
HNACX and HIISX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HNACX has higher volatility (6.70%) compared to HIISX (3.51%). In terms of maximum drawdown, HNACX dropped -43.46% vs HIISX's -42.19%.
HIISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HNACX и HIISX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор