PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMY с NGD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HMY с NGD.TO

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

HMY (Harmony Gold Mining Company Limited) and NGD.TO (New Gold Inc.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности HMY и NGD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) и New Gold Inc. (NGD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HMY торгуется в USD, в то время как NGD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NGD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

HMY

1 день
4.27%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-18.77%
6 месяцев
-20.76%
1 год
8.23%
3 года*
55.21%
5 лет*
29.67%
10 лет*
17.69%

NGD.TO

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMY и NGD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMY
Harmony Gold Mining Company Limited		-18.77%145.47%35.39%82.51%-16.42%-10.25%28.93%102.79%-4.28%-12.94%
NGD.TO
New Gold Inc.		1.41%249.08%72.38%47.88%-33.82%-32.47%149.40%14.23%-76.55%-5.95%

Correlation

The correlation between HMY and NGD.TO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2006 г.

0.54

The correlation between HMY and NGD.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HMY:

$9.49B

NGD.TO:

CA$9.63B

EPS

HMY:

ZAR 41.64

NGD.TO:

$1.09

Коэффициент P/E

HMY:

0.36

NGD.TO:

7.99

Коэффициент PEG

HMY:

0.00

NGD.TO:

0.01

Коэффициент P/S

HMY:

0.06

NGD.TO:

4.65

Коэффициент P/B

HMY:

0.18

NGD.TO:

3.61

Общая выручка (12 мес.)

HMY:

ZAR 150.28B

NGD.TO:

$1.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

HMY:

ZAR 57.55B

NGD.TO:

$767.09M

EBITDA (12 мес.)

HMY:

ZAR 55.56B

NGD.TO:

$810.05M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harmony Gold Mining Company Limited

New Gold Inc.

Часто сравнивают с HMY:
HMY с CDEHMY с GLDHMY с NGDHMY с AROCHMY с KGSHMY с URNG.LHMY с GLDM
Часто сравнивают с NGD.TO:
NGD.TO с GDXNGD.TO с SBI.TONGD.TO с OGC.TONGD.TO с NGDNGD.TO с DPM.TONGD.TO с CPRXNGD.TO с GDXJ

Доходность на риск

HMY vs. NGD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMY
Ранг доходности на риск HMY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMY: 4444
Ранг коэф-та Мартина
NGD.TO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMY c NGD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) и New Gold Inc. (NGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HMYNGD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.40

—

—

HMY vs. NGD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HMY и NGD.TO

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMYNGD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.04%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.85%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.92%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.74%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.98%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HMY и NGD.TO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMYNGD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.33%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.63%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.67%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.53%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.20%

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMY и NGD.TO

Дивидендная доходность HMY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как NGD.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HMY
Harmony Gold Mining Company Limited		2.53%1.07%1.59%0.66%1.14%2.23%0.00%0.00%0.00%3.13%1.37%
NGD.TO
New Gold Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HMY и NGD.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Harmony Gold Mining Company Limited и New Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
46.57B
523.32M
(HMY) Общая выручка
(NGD.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. HMY значения в ZAR, NGD.TO значения в USD

Часто задаваемые вопросы

HMY and NGD.TO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMY и NGD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор