PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMWO.L с HSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMWO.L с HSPX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HMWO.L (HSBC MSCI World UCITS ETF) and HSPX.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HMWO.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while HSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HMWO.L returned 12.15%/yr vs 16.09%/yr for HSPX.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. HMWO.L charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for HSPX.L.

Доходность

Сравнение доходности HMWO.L и HSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HMWO.L показывает доходность 9.53%, что значительно ниже, чем у HSPX.L с доходностью 10.50%. За последние 10 лет акции HMWO.L уступали акциям HSPX.L по среднегодовой доходности: 12.15% против 16.09% соответственно.

HMWO.L

1 день
0.16%
1 месяц
3.76%
С начала года
9.53%
6 месяцев
9.30%
1 год
25.63%
3 года*
16.04%
5 лет*
11.42%
10 лет*
12.15%

HSPX.L

1 день
0.01%
1 месяц
4.51%
С начала года
10.50%
6 месяцев
9.84%
1 год
29.06%
3 года*
19.02%
5 лет*
14.91%
10 лет*
16.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMWO.L и HSPX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HMWO.L
HSBC MSCI World UCITS ETF		9.53%11.10%19.31%15.79%-10.00%22.25%10.57%20.88%-5.47%9.85%
HSPX.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF		10.50%9.36%27.32%19.94%-9.10%30.95%13.89%26.37%0.09%10.81%

Correlation

The correlation between HMWO.L and HSPX.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2010 г.

0.95

The correlation between HMWO.L and HSPX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HMWO.L и HSPX.L

Секторы
HMWO.L
HSPX.L

Технологии

30.2%
38.0%

Финансовые услуги

15.4%
11.3%

Промышленность

11.0%
7.8%

Коммуникационные услуги

9.1%
10.8%

Потребительский циклический сектор

9.0%
9.9%

Здравоохранение

8.6%
8.4%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.7%

Энергетика

4.1%
3.4%

Сырьевые материалы

3.2%
1.7%

Коммунальные услуги

2.5%
2.2%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Технологии

HMWO.L
30.2%
HSPX.L
38.0%

Финансовые услуги

HMWO.L
15.4%
HSPX.L
11.3%

Промышленность

HMWO.L
11.0%
HSPX.L
7.8%

Коммуникационные услуги

HMWO.L
9.1%
HSPX.L
10.8%

Потребительский циклический сектор

HMWO.L
9.0%
HSPX.L
9.9%

Здравоохранение

HMWO.L
8.6%
HSPX.L
8.4%

Потребительский защитный сектор

HMWO.L
5.2%
HSPX.L
4.7%

Энергетика

HMWO.L
4.1%
HSPX.L
3.4%

Сырьевые материалы

HMWO.L
3.2%
HSPX.L
1.7%

Коммунальные услуги

HMWO.L
2.5%
HSPX.L
2.2%

Недвижимость

HMWO.L
1.8%
HSPX.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI World UCITS ETF

HSBC S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с HMWO.L:
HMWO.L с VWRL.LHMWO.L с VWRP.LHMWO.L с VEVE.LHMWO.L с IWRD.LHMWO.L с SWDA.LHMWO.L с FWRGHMWO.L с GGRP.L
Часто сравнивают с HSPX.L:
HSPX.L с HSPD.LHSPX.L с VOOHSPX.L с SPYHSPX.L с VUSA.LHSPX.L с I500.LHSPX.L с SPX5.LHSPX.L с VOOG

Доходность на риск

HMWO.L vs. HSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMWO.L
Ранг доходности на риск HMWO.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMWO.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMWO.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMWO.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMWO.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMWO.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
HSPX.L
Ранг доходности на риск HSPX.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPX.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPX.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPX.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPX.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPX.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMWO.L c HSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMWO.LHSPX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.72

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.64

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.51

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

4.05

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.06

14.81

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMWO.L vs. HSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMWO.L на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSPX.L равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMWO.L и HSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMWO.LHSPX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.72

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

1.05

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

1.04

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.97

-0.25

Просадки

Сравнение просадок HMWO.L и HSPX.L

Максимальная просадка HMWO.L за все время составила -25.48%, примерно равная максимальной просадке HSPX.L в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMWO.L и HSPX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMWO.LHSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.48%

-25.43%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.71%

-7.16%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-20.76%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.01%

-20.76%

+1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.48%

-25.43%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.24%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-3.44%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.96%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HMWO.L и HSPX.L

HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) имеют волатильность 2.54% и 2.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMWO.LHSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

2.66%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

7.23%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

10.65%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

14.22%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

15.47%

-1.00%

Сравнение комиссий HMWO.L и HSPX.L

HMWO.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии HSPX.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMWO.L и HSPX.L

Дивидендная доходность HMWO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности HSPX.L в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMWO.L
HSBC MSCI World UCITS ETF		0.01%0.01%0.01%0.02%0.02%0.01%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%
HSPX.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF		0.82%0.93%0.98%1.19%1.27%0.95%1.41%1.47%1.60%1.54%1.49%1.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, HMWO.L and HSPX.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, HSPX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSPX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for HMWO.L.

HMWO.L is categorized as Global Equities, while HSPX.L is S&P 500. HMWO.L tracks MSCI ACWI NR USD, while HSPX.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.15% for HMWO.L and 0.09% for HSPX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMWO.L и HSPX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор